马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。A．证券的期望收益率B．β系数C．方差D．两证券之间的协方差
马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。
A．证券的期望收益率
B．β系数
C．方差
D．两证券之间的协方差
相关考题：
在马柯维茨均值－方差模型的分析中,投资者共同偏好规则的内容包括:() A.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较高的组合B.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较低的组合C.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较大的组合D.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较小的组合
证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括（ ）模型。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．特征线模型D．因素模型E．套利定价模型
马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（ ）。Ⅰ.市场没有达到强式有效Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。Ⅰ.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险Ⅱ.不允许卖空Ⅲ.投资者是不知足的和风险厌恶的Ⅳ.市场是中性的A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ
马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）