理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值一方差模型的结论。( )

理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值一方差模型的结论。( )


参考解析

解析:。在马柯威茨的均值一方差模型中,在波动率一收益率二维平面上 任意一个投资组合,要么落在有效边界上,要么处于有效边界之下。因此,有效边界包含 了全部(帕雷托)最优投资组合,理性投资者只需在有效边界上选择投资组合,

相关考题:

马柯威茨提出的“不满足假设”为:如果两种证券组合具有相同的期望收益率,那么投资者总是选择方差较小的组合。

马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 ( )

理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值-方差模型的结论。( )

证券组合分析的内容主要包括( )。A.马柯威茨的均值方差模型B.资本资产定价模型C.循环周期理论D.套利定价模型

现代证券组合理论包括( )。 A.马柯威茨的均值方差模型 B.单因素模型 C.资本资产定价模型 D.套利定价理论

马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括( )。A.证券的期望收益率B.收益率的方差C.证券间的协方差D.证券的β值

在马柯维茨的均值-方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的:() A.有效组合B.风险最低的组合C.收益最高的组合D.最优投资组合

能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资,这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。A.马柯威茨的均值方差模型B.资本资产定价模型C.套利模型D.单因素模型

在马柯威茨均值方差模型中,投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点( )。A.是投资者的最优组合B.是最小方差组合C.是市场组合D.是具有低风险和高收益特征的组合

马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。

证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括( )模型。A.马柯威茨的均值方差模型B.资本资产定价模型C.特征线模型D.因素模型E.套利定价模型

在马柯威茨均值方差模型中,由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的( )。A.一个区域B.一条折线C.一条直线D.一条光滑的曲线

在马柯威茨均值方差模型中,每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。( )

在马柯威茨均值方差模型中,可行域的左边界可能出现凹陷。( )

在马柯威茨均值方差模型中,投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。A:是投资者的最优组合B:是最小方差组合C:是市场组合D:是具有低风险和高收益特征的组合

理性投资者只需在有效边界上选择证券组合,这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()

在马柯威茨模型的有效边界上有两个组合A与B,组合A期望收益大于组合B的期望收益,则组合A—定优于组合B。()

在证券组合投资理论的发展历史中,提出简化均值-方差模型的单因素模型的是()。A:法马B:夏普C:马柯威茨D:罗斯

证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型

马柯威茨的均值一方差模型研究了单期投资的最优决策问题。 ( )

马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。(  )

现代证券组合理论包括()。A、马柯威茨的均值方差模型B、单因素模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论

马柯威茨关于投资组合的奠基之作是()A、均值方差模型B、证券组合的选择C、资本定价模型D、论有效边界

在马柯维茨的均值-方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的()。A、有效组合B、风险最低的组合C、收益最高的组合D、最优投资组合

在马柯威茨均值方差模型中,由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的()。A、一个区域B、一条折线C、一条直线D、一条光滑的曲线

单选题马柯威茨关于投资组合的奠基之作是()A均值方差模型B证券组合的选择C资本定价模型D论有效边界

单选题在马柯维茨的均值-方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的()。A有效组合B风险最低的组合C收益最高的组合D最优投资组合