在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。A、一个区域B、一条折线C、一条直线D、一条光滑的曲线

在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。

  • A、一个区域
  • B、一条折线
  • C、一条直线
  • D、一条光滑的曲线

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在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。A．均值标准差平面上的有限区域B．均值标准差平面上的无限区域C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
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马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）
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哈里?马柯威茨模型所需要的基本输入包括( )．（1分）A．证券的期望收益率B．贝塔系数C．方差D．两证券之间的协方差
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理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
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证券组合分析的内容主要包括（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．循环周期理论D．套利定价模型
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现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
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哈里·马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。A．证券的期望收益率B．贝塔系数C．方差D．两证券之问的协方差
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马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。A．证券的期望收益率B．收益率的方差C．证券间的协方差D．证券的β值
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能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．套利模型D．单因素模型
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马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。A．证券的期望收益率B．β系数C．方差D．两证券之间的协方差
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马柯威茨模型在确定投资组合时，所需要的数据包括（ ）。A．证券投资的账面移动加权平均成本B．证券的期望收益率C．证券收益率的方差D．两种证券之间的协方差
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哈理·马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。A．证券的期望收益率B．B系数C．方差D．两证券之间的协方差
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马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。
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证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括（ ）模型。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．特征线模型D．因素模型E．套利定价模型
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在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ）。A．一个区域B．一条折线C．一条直线D．一条光滑的曲线
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在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）
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在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（ ）
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在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的(）。A:一条曲线B:一条直线C:无限区域D:有限区域
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理性投资者只需在有效边界上选择证券组合，这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()
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在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。A:法马B:夏普C:马柯威茨D:罗斯
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证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型
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马柯威茨的均值一方差模型研究了单期投资的最优决策问题。 ( )
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现代证券组合理论包括（）。A、马柯威茨的均值方差模型B、单因素模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论
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马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）A、均值方差模型B、证券组合的选择C、资本定价模型D、论有效边界
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马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括（）A、证券价格反映其内在价值B、证券及其组合完全由期望收益率和方差描述C、投资者厌恶风险D、证券组合优劣的判断标准
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证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。A、马柯威茨模型B、夏普因素模型C、风险对冲模型D、套利定价理论
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单选题马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）A均值方差模型B证券组合的选择C资本定价模型D论有效边界
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