马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（ ）。Ⅰ.市场没有达到强式有效Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（ ）。
Ⅰ.市场没有达到强式有效
Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差
Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要
Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

参考解析

解析：马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有：
1）投资者在考虑每一次投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布。
2）投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险。
3）投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益。
4）在一定的风险水平上，投资者期望收益最大；相对应的是在一定的收益水平上，投资者希望风险最小。
故Ⅱ、Ⅳ项正确。

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马柯威茨分别用期望收益率和收益率方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。()
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学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括()。A:单因素模型B:多因素模型C:资本资产定价模型D:套利定价理论
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理性投资者只需在有效边界上选择证券组合，这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()
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在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。A:法马B:夏普C:马柯威茨D:罗斯
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证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型
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马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。A.平均收益率 B.期望收益率C.收益率的协方差 D.收益率的方差
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单选题马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）A均值方差模型B证券组合的选择C资本定价模型D论有效边界
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