现代资产理论包括:( )。A.马柯威茨的均值方差模型B.单一指数模型C.资本资产定价模型D.套利定价模型E.资本资产保值定价模型

现代资产理论包括:( )。

A.马柯威茨的均值方差模型

B.单一指数模型

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型

E.资本资产保值定价模型


相关考题:

马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 ( )

证券投资技术分析理论的主要内容包括( )。A.经济学、财政金融学、财务管理学、投资学B.K线理论、切线理论、形态理论、技术指标理论、波浪理论和循环周期理论C.马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型(CAPM)、特征线模型、因素模型、套利定价模型D.经济分析、行业分析、公司分析

( )为组合业绩评估者提供了实现“既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则的多种途径。A.因素模型B.资本资产定价模型C.马柯威茨均值一方差模型D.套利模型

马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值一方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型

提出了资本资产定价模型的有( )。A.哈里?马柯威茨B.威廉?夏普C.特雷诺D.史蒂夫?罗斯

学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型,包括( ).A.单因素模型B.多因素模型C.资本资产定价模型D.套利定价理论E.无套利定价技术

用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。A.马柯威茨模型B.资本资产定价模型C.套利模型D.因素模型

证券组合分析的内容主要包括( )。A.马柯威茨的均值方差模型B.资本资产定价模型C.循环周期理论D.套利定价模型

现代证券组合理论包括( )。 A.马柯威茨的均值方差模型 B.单因素模型 C.资本资产定价模型 D.套利定价理论

马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。A、均值一方差模型B、资本资产定价模型C、套利定价理论D、二叉树模型

能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资,这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。A.马柯威茨的均值方差模型B.资本资产定价模型C.套利模型D.单因素模型

1976年,史蒂芬·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出( )。A.套利定价理论B.现代证券组合理论C.马柯威茨理论D.资产组合理论

现代证券组合理论包括( )。A.马可威茨的均值方差模型B.单因素模型C.资本资产定价模型D.套利定价理论

资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。 ( )

证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括( )模型。A.马柯威茨的均值方差模型B.资本资产定价模型C.特征线模型D.因素模型E.套利定价模型

提出了资本资产定价模型的有( )。A.哈里·马柯威茨B.威谦·夏普C.特雷诺D.詹森E.史蒂夫·罗斯

詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。A:马柯维茨模型B:资本资产定价模型C:套利模型D:因素模型

用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。A:马柯威茨模型B:资本资产定价模型C:套利模型D:因素模型

学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型,包括()。A:单因素模型B:多因素模型C:资本资产定价模型D:套利定价理论

证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型

资本资产定价模型的基础是( )。A.夏普的单一指数模型B.法玛的有效市场假说C.马科维茨证券组合理论D.套利定价模型

(2017年)资本资产定价模型的基础是()。A.法玛的有效市场假说B.夏普的单一指数模型C.马科维茨证券组合理论D.套利定价模型

詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以(  )为基础。A.马柯维茨模型B.资本资产定价模型C.套利模型D.因素模型

现代风险分散化思想的重要基石是()。A:风险收益率分析B:欧式期权定价模型C:哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论D:威廉·夏普提出的资本资产定价模型

现代证券组合理论包括()。A、马柯威茨的均值方差模型B、单因素模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论

马柯威茨关于投资组合的奠基之作是()A、均值方差模型B、证券组合的选择C、资本定价模型D、论有效边界

单选题马柯威茨关于投资组合的奠基之作是()A均值方差模型B证券组合的选择C资本定价模型D论有效边界