单选题在分布滞后模型的估计中,使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为()A异方差问题B自相关问题C多重共线性问题D随机解释变量问题

单选题
在分布滞后模型的估计中,使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为()
A

异方差问题

B

自相关问题

C

多重共线性问题

D

随机解释变量问题


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

建立时间序列模型,要建立多方面的选择和判断,包括( )。A.判断所依据的时间序列资料是否能够满足非平稳的要求B.判断所依据的时间序列资料是否能够满足稳定性要求C.判断哪一种时间序列模型适合D.判断模型的阶数E.对模型的参数进行估计

对于分布滞后模型,时间序列资料的序列相关问题,就转化为()。A.异方差问题B.多重共线性问题C.多余解释变量D.随机解释变量

有限多项式分布滞后模型中,通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式,从而克服了原分布滞后模型估计中的()。A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共性问题D.参数过多难估计问题

滞后变量模型有哪几种类型?分布滞后模型使用OLS存在哪些问题?

当回归模型中两个或多个解释变量高度线性相关时,模型中就存在序列相关。( )

EViews中,在建模分析方面,有( )等估计方法.Ⅰ.单方程的线性模型和非线性模型Ⅱ.联立方程计量经济学模型Ⅲ.分布滞后模型Ⅳ.时间序列分析模型Ⅴ.向量自回归模型A.Ⅰ.ⅡB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

EViews中,在建模分析方面,有( )等估计方法.Ⅰ.单方程的线性模型和非线性模型Ⅱ.联立方程计量经济学模型Ⅲ.分布滞后模型Ⅳ.时间序列分析模型Ⅴ.向量自回归模型A:Ⅰ.ⅡB:Ⅰ.Ⅱ.ⅢC:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关,则普通最小二乘估计量不是无偏估计量,也不再具有最小方差的性质。

经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性,在分布滞后模型中,这种序列相关性就转化为( )A.异方差问题B.多重共线性问题C.序列相关性问题D.设定误差问题

DF检验可用于存在高级滞后相关的时间序列。( )

DF检验存在的一个问题是,当序列存在( )阶滞后相关时DF检验才有效。A.1B.2C.3D.4

在分布滞后模型的估计中,使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为()。A、异方差问题B、自相关问题C、多重共线性问题D、随机解释变量问题

在分布滞后模型的估计中,使用时间序列资料可能存在的问题表现为()。A、异方差问题B、自相关问题C、多重共线性问题D、随机解释变量问题

对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时,会遇到的困难有()。A、无法估计无限分布滞后模型参数B、难以预先确定最大滞后长度C、滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D、滞后的解释变量存在序列相关问题E、解释变量间存在多重共线性问题

有限多项式分布滞后模型中,通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式,从而克服了原分布滞后模型估计中的()。A、异方差问题B、序列相关问题C、多重共性问题D、参数过多难估计问题

若计算的DW统计量为2,则表明该模型()A、不存在一阶序列相关B、存在一阶正序列相关C、存在一阶负序列相关D、存在高阶序列相关

下列情况中,可能存在多重共线性的有()。A、模型中各对自变量之间显著相关B、模型中各对自变量之间显著不相关C、模型中存在自变量的滞后项D、模型中存在因变量的滞后项

对于分布滞后模型,时间序列资料的序列相关问题,就转化为()。A、异方差问题B、多重共线性问题C、多余解释变量D、随机解释变量

不能直接应用OLS估计分布滞后模型的原因有()。A、对于无限期滞后模型,没有足够的样本B、对于有限期滞后模型,没有先验准则确定滞后期的长度C、可能存在多重共线性问题D、滞后期较长的分布滞后模型,缺乏足够的自由度进行统计检验E、解释变量与随机误差项相关

用滞后的被解释变量作解释变量,模型随机干扰项必然存在序列相关,这时D-W检验就不适用了。

对分布滞后模型进行估计存在哪些困难?实际应用中如何处理这些困难?

下列可能导致模型产生序列相关的因素有()。A、模型形式被误设B、经济序列本身的惯性C、模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量D、数据的编造E、数据的规模差异

经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性,在分布滞后模型中,这种序列相关性就转化为()。A、异方差问题B、多重共线性问题C、序列相关性问题D、设定误差问题

关于自回归模型,下列表述正确的有()。A、估计自回归模型时的主要问题在于,滞后被解释变量的存在可能导致它与随机误差项相关,以及随机误差项出现自相关性B、Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机误差项同期相关问题C、局部调整模型中解释变量与随机误差项没有同期相关,因此可以应用OLS估计D、Koyck模型与自适应预期模型不满足古典假定,如果用OLS直接进行估计,则估计量是有偏的、非一致估计E、无限期分布滞后模型可以通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型

判断题如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关,则普通最小二乘估计量不是无偏估计量,也不再具有最小方差的性质。A对B错

单选题若计算的DW统计量为2,则表明该模型()A不存在一阶序列相关B存在一阶正序列相关C存在一阶负序列相关D存在高阶序列相关

判断题DF检验可用于存在高阶滞后相关的时间序列。(  )A对B错