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题目内容
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判断题
方差在任何情况下都是正数,协方差值可正可负。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
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考题
关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是( )。A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
B、方差—协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
考题
关于VaR值的计是方法,下列论述正确的是( )。A:方差一协方差法能预测突发事件的风险
B:方差一协方差法易高估实际的风险值
C:历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D:蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
考题
随着证券组合中证券数目的增加,单个证券对组合总体的方差的影响越来越小,而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正,说明两个证券的收益变动具有同向性,反之如果协方差为负,则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负,组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。
考题
下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为()A、协方差的值越小,表示这两种资产收益率的关系越疏远B、协方差的值为正,表示这两种资产收益率的关系越密切C、协方差的值为负,表示这两种资产收益率的关系越疏远D、无论协方差的值为正或负,其绝对值越大,表示这两种资产收益率的关系越密切
考题
判断题随着证券组合中证券数目的增加,单个证券对组合总体的方差的影响越来越小,而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正,说明两个证券的收益变动具有同向性,反之如果协方差为负,则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负,组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。A
对B
错
考题
判断题两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动;协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远,反之说明关系越密切。()A
对B
错
考题
判断题VaR的常用模型技术当中,对非线性的资产组合有失准确的是方差-协方差法。()A
对B
错
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