单选题假定损失的历史数据如下： 第1年：10笔1欧元的违约，平均损失10分钱，该年的总损失是：1欧元； 第2年：1000笔1欧元的违约，平均损失90分钱，该年的总损失是：900欧元； 第3年：10笔1欧元的违约，平均损失10分钱，该年的总损失是：1欧元； 由此上数据可得，违约加权的违约损失率为（）A37%B88%C54%D以上都不对
单选题
假定损失的历史数据如下： 第1年：10笔1欧元的违约，平均损失10分钱，该年的总损失是：1欧元； 第2年：1000笔1欧元的违约，平均损失90分钱，该年的总损失是：900欧元； 第3年：10笔1欧元的违约，平均损失10分钱，该年的总损失是：1欧元； 由此上数据可得，违约加权的违约损失率为（）
A
37%
B
88%
C
54%
D
以上都不对
参考解析
解析：
暂无解析
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在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。A．预期损失率：违约概率X违约损失率B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率D．以上公式均不对
在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是()。A、违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B、只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C、违约损失率是一个事后概念D、估计违约损失率的损失是会计损失
在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是（ ）。A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C．违约损失率是一个事后概念D．估计违约损失率的损失是会计损失
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张A.损失6.75B.获利6.75C.损失6.56D.获利6.56
下列关于违约损失率的说法中，不正确的是( )。A.违约损失率是债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额B.违约损失率是针对交易项目一各笔贷款而言的C.违约损失率决定了贷款回收的期限D.违约损失率与关键的交易特征有关
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。A、按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重B、暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺C、每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露D、每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果
小明按1欧元兑换10元人民币的汇率换得2000欧元，两年后欧元兑换人民币的汇率下跌了20%。小明又将2000欧元换回人民币。在不考虑其他因素的条件下，小明（）A、损失了400欧元B、减少了400欧元损失C、减少了人民币损失4000元D、损失了4000元人民币
某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
关于资本充足率、风险加权资产、违约损失率之间的关系，正确的是（）。A、风险加权资产越小，资本充足率越高B、违约损失率越大，风险加权资产越小C、违约损失率越小，风险加权资产越小D、资产充足率越高，违约损失率越小
在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。A、预期损失率=违约概率×违约损失率B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露D、以上公式均不对
单选题使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。A按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重B暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺C每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露D每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果
单选题下列关于违约损失率的说法中，不正确的是（ ）。A违约损失率是债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额B违约损失率是针对各笔贷款而言的C违约损失率决定了贷款回收的期限D违约损失率与关键的交易特征有关
单选题在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。A预期损失率=违约概率×违约损失率B预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C预期损失率=违约概率×违约风险暴露D以上公式均不对
单选题在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（ ）。A预期损失率=预期损失/资产风险暴露B预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C预期损失率=违约概率×违约风险暴露D以上公式均不对
单选题假定损失的历史数据如下： 第1年：10笔1欧元的违约，平均损失10分钱，该年的总损失是：1欧元； 第2年：1000笔1欧元的违约，平均损失90分钱，该年的总损失是：900欧元； 第3年：10笔1欧元的违约，平均损失10分钱，该年的总损失是：1欧元； 由此上数据可得，违约加权的违约损失率为（）A37%B88%C54%D以上都不对
单选题某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。A基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率D基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露