在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是（ ）。A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C．违约损失率是一个事后概念D．估计违约损失率的损失是会计损失
在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是（ ）。
A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C．违约损失率是一个事后概念
D．估计违约损失率的损失是会计损失
相关考题：
在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C．违约损失率是一个事后概念D．估计违约损失率的损失是会计损失
在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。A．预期损失率：违约概率X违约损失率B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率D．以上公式均不对
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )。A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C．估计违约损失率的损失是经济损失D．其估计公式为违约损失率=损失／违约暴露风险E．《巴塞尔新资本协议》要求实内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
下列关于违约损失率(LGD)的说法，不正确的是( )。A．违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B．《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确地反映银行实际承担的风险C．违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品D．在估计违约损失率时，应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑
在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是()。A、违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B、只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C、违约损失率是一个事后概念D、估计违约损失率的损失是会计损失
关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是（ ）A．违约损失率（LGD）的估计公式为损失/违约风险暴露B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率C．估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础D．估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据
关于违约的风险暴露表述正确的有（ ）。①是债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额②客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值③估计违约损失率的损失是会计损失④违约损失率是一个事后概念A.①②③④B.①②③C.①②④D.①③④
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（ ）。A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B.巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架C.违约损失率估计应以预期清偿率为基础D.违约损失率估计应基于经济损失E.违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B.违约损失率引入监管资本框架具有重要意义，能够更加正确地反映银行实际承担的风险C.违约损失率估计应以预期清偿率为基础D.违约损失率估计应基于经济损失E.违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
下列关于债项评级的说法不正确的有（）。A.客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度B.债项评级只可以反映债项本身的交易风险C.债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约前估计的债项损失大小。D.根据商业银行的内部评级，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级E.在内部评级法下，债项评级与债项的违约风险暴露、违约损失率、有效期限密切相关
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，以下不属于影响违约损失率的因素是( )。A.违约风险暴露B.直接与债项的具体设计相关的产品因素，如清偿优先性C.行业因素D.宏观经济因素
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，以下不属于影响违约损失率的因素是（）。A、违约风险暴露B、直接与债项的具体设计相关的产品因素，如清偿优先性C、行业因素D、宏观经济因素
在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。A、预期损失率=违约概率×违约损失率B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露D、以上公式均不对
下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。A、违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例B、《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险C、违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品D、在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。A、违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B、巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架C、违约损失率估计应以预期清偿率为基础D、违约损失率估计应基于经济损失E、违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
下列关于违约损失率估计的说法，正确的有（）。A、违约损失率估计时包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本B、违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响C、应将违约债项的回收金额折现到违约时点D、如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价E、如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该无风险利率折现，估计其净现值
多选题对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。A违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架C违约损失率估计应以预期清偿率为基础D违约损失率估计应基于经济损失E违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
单选题在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。A预期损失率=违约概率×违约损失率B预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C预期损失率=违约概率×违约风险暴露D以上公式均不对
判断题违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该债项违约时风险暴露的比例，即损失占违约风险暴露的百分比。A对B错