衡量违约风险的指标是:( )A.违约概率B.违约损失率C.违约概率和违约损失率D.以上都不正确
衡量违约风险的指标是:( )
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约概率和违约损失率
D.以上都不正确
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银行采用监管当局分类标准法的条件是()。 A.对于专业贷款,银行不能够按要求估算违约概率,而必须把部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩B.银行能够估算违约概率C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率D.以上都不对
在操作实践中,预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为( )。A.预期损失率:违约概率X违约损失率B.预期损失率:违约概率X违约风险暴露C.预期损失率:违约风险暴露X违约损失率D.以上公式均不对
在操作实践中,预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为( )。A.预期损失率=违约概率X违约损失率B.预期损失率=违约概率X违约风险暴露C.预期损失率=违约风险暴露X违约损失率D.以上公式均不对
在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是( )。A. 违约概率针对银行的交易对手而言,违约损失率则针对银行每一交易品种而言B. 违约概率与信贷资产保障无关,违约损失率与信贷资产保障有关C. 违约概率与客户信用等级密切相关,违约损失率与客户信用等级无关D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础?( )A.违约频率B.违约概率C.违约损失率D.违约风险暴露E.违约风险利息率