单选题某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。A基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率D基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露

单选题
某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。
A

基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率

B

基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露

C

基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率

D

基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露

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下列关于内部评级法的说法，不正确的是（ ）。A．可以分为初级法和高级法两种B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，而违约损失率采用监管当局的估计值
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下列关于客户评级说法正确的是（ ）。Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析A.Ⅰ.ⅡB.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
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商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（　　）
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下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。A.可以分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
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零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率(PD)违约、违约损失率(LCD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。（ ）
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零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M）等参数。（ ）
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零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）
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下列关于内部评级法的说法，不正确的是（　　）。A.可以分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
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内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。
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下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A、 可以分为初级法和高级法B、 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C、 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露D、 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
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内部评级初级法除违约概率由银行自行估计外，违约风险暴露和违约损失率参数都由监管部门规定。
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某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
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实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。A、初级法B、中级法C、高级法D、内部法
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对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。A、金融机构风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、零售类风险暴露
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已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。A、违约概率B、违约损失率C、预期损失率D、违约风险暴露E、相关性
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根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。A、违约概率B、违约频率C、违约损失率D、有效期限E、违约风险暴露
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内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限
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下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A、可以分为初级法和高级法两种B、初级法要求商业银行自行估计违约概率，其他风险要素采用监管部门的规定C、高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限D、商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
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目前某商业银行自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和期限按照监管规定方法进行计量，则该商业银行实施的非零售内部评级法是（）。A、初级法B、高级法C、低级法D、中级法
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判断题内部评级初级法除违约概率由银行自行估计外，违约风险暴露和违约损失率参数都由监管部门规定。A对B错
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单选题实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。A初级法B中级法C高级法D内部法
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判断题内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。A对B错
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单选题下列关于内部评级法的说法，不正确的是（ ）。A可以分为初级法和高级法两种B初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限D商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
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单选题目前某商业银行自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和期限按照监管规定方法进行计量，则该商业银行实施的非零售内部评级法是（）。A初级法B高级法C低级法D中级法
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单选题下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A 可以分为初级法和高级法B 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露D 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
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单选题下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A可以分为初级法和高级法两种B初级法要求商业银行自行估计违约概率，其他风险要素采用监管部门的规定C高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限D商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
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