单选题使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果(输出)类为:()。A按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重B暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺C每一违约概率等级内,按照资产组合的总暴露D每种资产组合的实际损失,与过去时期的对比结果
单选题
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果(输出)类为:()。
A
按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重
B
暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺
C
每一违约概率等级内,按照资产组合的总暴露
D
每种资产组合的实际损失,与过去时期的对比结果
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解析:
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下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,不正确的是()。 A.商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产B.对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重C.对于场外衍生工具交易,商业银行采用内部评级法的,将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产D.对于证券融资交易,商业银行采用权重法时,不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产
关于交易对手信用风险加权资产的计量,下列说法错误的是()。A.对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重B.对于场外衍生工具交易,商业银行采用内部评级法的,将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产C.对于证券融资交易,商业银行采用权重法的,对银行账簿,交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重;对交易账簿,按照权重法的规定计量风险加权资产D.商业银行采用内部评级法的,按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算
下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同B.对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同D.在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定E.对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果(输出)类为:()。A、按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重B、暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺C、每一违约概率等级内,按照资产组合的总暴露D、每种资产组合的实际损失,与过去时期的对比结果
银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其(),在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。A、资本积累率B、信用风险加权资产C、最高债务承受额D、产业成熟度
某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定,和该客户类似企业作为一个组合,该银行需要()。A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,不正确的是()。A、商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产B、对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重C、对于场外衍生工具交易,商业银行采用内部评级法的,将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产D、对于证券融资交易,商业银行采用权重法时,不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产
关于零售风险暴露的评级结构,下列说法正确的是()A、对于每一个资产池,银行必须能够提供具有损失特征的定量指标,如违约概率(PD),违约损失率(LGD)和违约风险暴露(EAD)B、细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足,并能够适当量化和验证资产池的损失特征C、不同的资产池中,借款人和风险暴露必须有适当的分布D、任何单一的资产池,决不能过度集中银行所有的零售风险暴露
单选题银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其(),在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。A资本积累率B信用风险加权资产C最高债务承受额D产业成熟度
单选题下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,不正确的是()。A商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产B对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重C对于场外衍生工具交易,商业银行采用内部评级法的,将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产D对于证券融资交易,商业银行采用权重法时,不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产
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单选题某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定,和该客户类似企业作为一个组合,该银行需要()。A基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率D基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露