初级内部评级法下，信用风险加权资产与违约损失率的关系是（）。A、违约损失率越低，风险加权资产越小B、违约损失率越低，风险加权资产越大C、违约损失率越低，风险加权资产不变
初级内部评级法下，信用风险加权资产与违约损失率的关系是（）。
- A、违约损失率越低，风险加权资产越小
- B、违约损失率越低，风险加权资产越大
- C、违约损失率越低，风险加权资产不变
相关考题：
下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,不正确的是()。 A.商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重C.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产D.对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产
采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为( )A．保证使得违约概率上升B．抵押使得违约损失率下降C．质押使得违约损失率下降D．保证使得违约损失率上升E．净额结算使得违约风险暴露上升
假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。A.10B.14．5C.18．5D.20
在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（ ）。A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产
场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A、违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B、信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C、违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D、违约风险加权资产和信用点差风险加权资产
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。A、按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重B、暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺C、每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露D、每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果
关于资本充足率、风险加权资产、违约损失率之间的关系，正确的是（）。A、风险加权资产越小，资本充足率越高B、违约损失率越大，风险加权资产越小C、违约损失率越小，风险加权资产越小D、资产充足率越高，违约损失率越小
下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是（）。A、商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产B、对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重C、对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产D、对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产
假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。A、10B、14.5C、18.5D、20
多选题采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为（）。A保证使得违约概率上升B抵押使得违约损失率下降C质押使得违约损失率下降D保证使得违约损失率上升E净额结算使得违约风险暴露上升
单选题使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。A按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重B暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺C每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露D每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果
多选题未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D相关性E有效期限