布菜克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A：Ⅰ.Ⅱ.ⅣB：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC：Ⅱ.Ⅲ.ⅣD：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
布菜克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。
Ⅰ.无风险利率r为常数
Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
Ⅳ.标的资产价格波动率为常数
Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论
Ⅰ.无风险利率r为常数
Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
Ⅳ.标的资产价格波动率为常数
Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论
A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
参考解析
解析：布莱克一斯科尔斯模型的假定有：①无风险利率r为常数；②没有交易成本，税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
相关考题：
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是( )。A．无风险利率r为变量B．没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C．市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D．标的资产价格波动率为常数E．假定标的资产价格遵从几何布朗运动
下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。A.无风险利率为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D.市场交易是连续的E.标的资产价格波动率为常数
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。A:无风险利率r为变量B:没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C:市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D:标的资产价格波动率为常数E:假定标的资产价格遵从几何布朗运动
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。A.无风险利率为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D.市场交易是连续的E.标的资产价格波动率为常数
布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
下列关于B一S一M定价模型基本假设的内容中正确的有（）。Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.无套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空 A、Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.ⅣC、Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
布菜克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。Ⅰ.期权有效期内 ,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.无套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.B：Ⅱ.Ⅲ.ⅣC：Ⅰ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。①期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金②标的资产的价格波动率为常数③无套利市场④标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空A.①②③B.②③④C.①③④D.①②③④
布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论 A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
布莱克-斯科尔斯模型的假定有( )。A.无风险利率r为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利D.标的资产价格波动率为常数E.假定标的资产价格遵从混沌理论
期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（ ）。A、无风险利率r为常数B、存在无风险套利机会C、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D、标的资产价格波动率为常数E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括（）。A、无风险利率r为常数B、没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会C、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利D、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化E、假定标的资产价格遵从几何布朗运动
单选题下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有()。 Ⅰ 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 Ⅱ 标的资产的价格波动率为常数 Ⅲ 无套利市场 Ⅳ 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空AI、ⅡBⅢ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDI、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
多选题期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。A无风险利率r为常数B存在无风险套利机会C市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D标的资产价格波动率为常数E标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
多选题下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。[2017年真题]A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D市场交易是连续的E标的资产价格波动率为常数
多选题布莱克-斯科尔斯模型的假定有（ ）。A无风险利率r为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利D标的资产价格波动率为常数E假定标的资产价格遵从混沌理论
多选题关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括()。A无风险利率r为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会C标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利D市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化E假定标的资产价格遵从几何布朗运动
单选题布莱克-斯科尔斯模型的假定有()。 I无风险利率r为常数 Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ标的资产价格波动率为常数 V假定标的资产价格遵从混沌理论AII 、III 、IV、VBI、II、III、IVCI、II、IVDI、II、III、IV、Ⅴ
单选题在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A期权的到期时间B标的资产的价格波动率C标的资产的到期价格D无风险利率