下列关于B一S一M定价模型基本假设的内容中正确的有()。Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.无套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空 A、Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.ⅣC、Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

下列关于B一S一M定价模型基本假设的内容中正确的有()。
Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.无套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空

A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


参考解析

解析:B一S一M定价模型有以下6个基本假设:①标的资产价格服从几何布朗运动;②标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空;③期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金;④标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃;⑤标的资产的价格波动率为常数;⑥无套利市场

相关考题:

在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合。( )

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,蒙特卡罗放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。( )

套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同,但是结果是一致的。( )

资本资产定价模型的基本假设包括()。 A单周期假设B一致性预期假设C资产可以无限可分D均值方差假设

下列哪项不是资本资产定价模型的假设?( )A.完全市场假设B.投资者一致性假设C.市场有效性假设D.均值一方差假设

以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

下列关于资本资产定价模型的表述,正确的是()。 A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类,即宏观因素和微观因素C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件(  )。A、多B、少C、相同D、不可比

下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有( )。Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A:Ⅰ.Ⅱ.ⅢB:Ⅱ.Ⅲ.ⅣC:Ⅰ.Ⅲ.ⅣD:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有(  )。 Ⅰ 期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 Ⅱ 标的资产的价格波动率为常数 Ⅲ 无套利市场 Ⅳ 标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A.I、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列不属于B-S-M定价模型6个基本假设的():A标的资产价格服从几何布朗运动。B 标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空。C无套利市场D标的资产的价格波动率为非常数。

下列是期权定价模型的是()A几何布朗运动 BB-S-M模型布莱 C二叉树模型 D单步二模型 E单步单模型

下列是期权定价模型的是,除了()A几何布朗运动BB-S-M模型布莱C二叉树模型D单步单模型

下列关于套利定价模型的说法中,不正确的是(  )。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型 B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C. 套利定价模型的运用过程较为复杂 D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的

以下关于二叉树模型的说法,哪项是不正确的()A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多,则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价

下列属于资产定价理论的有()。A、资本资产定价模型(CAPM)B、因素模型(FM)C、套利定价理论(APT)D、布莱克一斯克尔斯模型(B-S)E、以上皆是

下列属于资产定价理论的有()。A、资本资产定价模型(CAPM)B、因素模型(FM)C、套利定价理论(APT)D、布莱克-斯克尔斯模型(B-S)E、以上皆是

在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。

关于资本资产定价模型,下述说法错误的是()。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置

下列属于资产定价理论的有()。A、资本资产定价模型(CAPM)B、因素模型(FM)C、套利定价理论( APT)D、布莱克斯克尔斯模型(B-S)

期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。

单选题套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件(  )。A多B少C相同D不可比

单选题关于资本资产定价模型,下述说法错误的是()。A资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D资本资产定价模型主要应用于资产配置

单选题下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有(  )。Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.无套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空AⅠ、ⅡBⅢ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

多选题下列属于资产定价理论的有()。A资本资产定价模型(CAPM)B因素模型(FM)C套利定价理论( APT)D布莱克斯克尔斯模型(B-S)

单选题下列资本市场理论发展形成的先后顺序中,正确的是( )。A均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型

多选题下列属于资产定价理论的有()。A资本资产定价模型(CAPM)B因素模型(FM)C套利定价理论(APT)D布莱克一斯克尔斯模型(B-S)E以上皆是