下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。A:无风险利率r为变量B:没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C:市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D:标的资产价格波动率为常数E:假定标的资产价格遵从几何布朗运动
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。
A:无风险利率r为变量
B:没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C:市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D:标的资产价格波动率为常数
E:假定标的资产价格遵从几何布朗运动
B:没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C:市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D:标的资产价格波动率为常数
E:假定标的资产价格遵从几何布朗运动
参考解析
解析：布莱克一斯科尔斯模型在推导前作了如下假定：(1)无风险利率r为常数；(2)没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；(3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；(4)市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；(5)标的资产价格波动率为常数；(6)假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
相关考题：
下列关于二项式定价模型的表述，正确的有( )。A．二项式定价模型是一种近似的方法B．将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的C．期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D．二项式定价模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是( )。A．无风险利率r为变量B．没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C．市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D．标的资产价格波动率为常数E．假定标的资产价格遵从几何布朗运动
关于期权，下列说法正确的是( )。A.期权到期，持有者必须行权B.美式期权只能在期权到期日执行C.欧式期权可在期权有效期内任何时候执行D.目前广泛采用的期权评估方法有布莱克一斯科尔斯模型和Lattice模型。
关于期权，下列说法正确的是( )。A:期权到期，持有者必须行权B:美式期权只能在期权到期日执行C:欧式期权可在期权有效期内任何时候执行D:目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型
关于期权，下列说法正确的有（）。A、期权到期，持有者必须行权B、美式期权只能在期权到期日执行C、欧式期权可在期权有效期内任何时候执行D、目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型E、期权合同主要包括看涨期权和看跌期权
多选题关于期权，下列说法正确的有（）。A期权到期，持有者必须行权B美式期权只能在期权到期日执行C欧式期权可在期权有效期内任何时候执行D目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型E期权合同主要包括看涨期权和看跌期权
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
单选题下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（ ）。A二叉树模型是一种近似的方法B将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的C期数越多，计算结果与布莱克-斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D二叉树模型和布莱克-斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
多选题下列关于认股权证与看涨期权的共同点的说法中，错误的有（）。A都有一个固定的行权价格B行权时都能稀释每股收益C都能使用布莱克——斯科尔斯模型定价D都能作为筹资工具