多选题期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。A无风险利率r为常数B存在无风险套利机会C市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D标的资产价格波动率为常数E标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
多选题
期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。
A
无风险利率r为常数
B
存在无风险套利机会
C
市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D
标的资产价格波动率为常数
E
标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
参考解析
解析：
本题考查布莱克—斯科尔斯模型的基本假定。
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期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（ ）。A、无风险利率r为常数B、存在无风险套利机会C、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D、标的资产价格波动率为常数E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
多选题期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（ ）。A无风险利率r为常数B存在无风险套利机会C市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D标的资产价格波动率为常数E标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利