在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。A：期权的到期时间B：标的资产的价格波动率C：标的资产的到期价格D：无风险利率
在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。
A：期权的到期时间
B：标的资产的价格波动率
C：标的资产的到期价格
D：无风险利率
B：标的资产的价格波动率
C：标的资产的到期价格
D：无风险利率
参考解析
解析：资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
相关考题：
下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。A.无风险利率为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D.市场交易是连续的E.标的资产价格波动率为常数
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。A.无风险利率为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D.市场交易是连续的E.标的资产价格波动率为常数
布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
布菜克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
布菜克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A：Ⅰ.Ⅱ.ⅣB：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC：Ⅱ.Ⅲ.ⅣD：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论 A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
布莱克-斯科尔斯模型的假定有( )。A.无风险利率r为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利D.标的资产价格波动率为常数E.假定标的资产价格遵从混沌理论
期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（ ）。A、无风险利率r为常数B、存在无风险套利机会C、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D、标的资产价格波动率为常数E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
多选题期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。A无风险利率r为常数B存在无风险套利机会C市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D标的资产价格波动率为常数E标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
多选题下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。[2017年真题]A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D市场交易是连续的E标的资产价格波动率为常数
多选题布莱克-斯科尔斯模型的假定有（ ）。A无风险利率r为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利D标的资产价格波动率为常数E假定标的资产价格遵从混沌理论
单选题布莱克-斯科尔斯模型的假定有()。 I无风险利率r为常数 Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ标的资产价格波动率为常数 V假定标的资产价格遵从混沌理论AII 、III 、IV、VBI、II、III、IVCI、II、IVDI、II、III、IV、Ⅴ
单选题在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A期权的到期时间B标的资产的价格波动率C标的资产的到期价格D无风险利率