单选题布莱克-斯科尔斯模型的假定有()。 I无风险利率r为常数 Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ标的资产价格波动率为常数 V假定标的资产价格遵从混沌理论AII 、III 、IV、VBI、II、III、IVCI、II、IVDI、II、III、IV、Ⅴ
单选题
布莱克-斯科尔斯模型的假定有()。 I无风险利率r为常数 Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ标的资产价格波动率为常数 V假定标的资产价格遵从混沌理论
A
II 、III 、IV、V
B
I、II、III、IV
C
I、II、IV
D
I、II、III、IV、Ⅴ
参考解析
解析：
布莱克-斯科尔斯模型的假定有：①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数，⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
相关考题：
人为过失的种类主要包括（）。I、基于知识的错误；II、基于法规的错误；III、基于技能的错误；IV、文化制约；A.I+II+IIIB.II+III+IVC.I+III+IVD.I+II+III+IV
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是( )。A．无风险利率r为变量B．没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C．市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D．标的资产价格波动率为常数E．假定标的资产价格遵从几何布朗运动
下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。A.无风险利率为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D.市场交易是连续的E.标的资产价格波动率为常数
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。A:无风险利率r为变量B:没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C:市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D:标的资产价格波动率为常数E:假定标的资产价格遵从几何布朗运动
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。A.无风险利率为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D.市场交易是连续的E.标的资产价格波动率为常数
布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
客户分类的方法中，按财富观分类可以分为（ ）。I 储藏者II 积累者III 修道士IV 挥霍者V 逃避者A.I 、II、IIIB.II、III、IVC.I、II、III、IVD.I、II、III、IV、V
布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
布菜克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
布菜克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A：Ⅰ.Ⅱ.ⅣB：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC：Ⅱ.Ⅲ.ⅣD：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论 A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
涂装勘验可包括下面哪个或哪些步骤？（） I进行勘验 II组织所收集到的数据 III确定修补工作的时间 IV评估涂层的性能A、I，II和IIIB、I，III和IVC、I，II和IVD、II，III和IV
期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（ ）。A、无风险利率r为常数B、存在无风险套利机会C、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D、标的资产价格波动率为常数E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括（）。A、无风险利率r为常数B、没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会C、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利D、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化E、假定标的资产价格遵从几何布朗运动
单选题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 I期权的执行价格 Ⅱ期权期限 Ⅲ股票价格波动率 Ⅳ无风险利率 V现金股利AI、II、III、IV、VBI、II、III、IVCII、III、IV、VDI、 III、IV、V
多选题期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。A无风险利率r为常数B存在无风险套利机会C市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D标的资产价格波动率为常数E标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
多选题下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。[2017年真题]A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D市场交易是连续的E标的资产价格波动率为常数
多选题关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括()。A无风险利率r为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会C标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利D市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化E假定标的资产价格遵从几何布朗运动
单选题影响期权价格的主要因素有() I 标的资产价格及执行价格 Ⅱ 标的资产价格波动率 Ⅲ 距到期日剩余时间 IV 无风险利率AI、II、IIIBI、II、III、IVCI、II、IVDII、III、IV