布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论 A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。
Ⅰ.无风险利率r为常数
Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
Ⅳ.标的资产价格波动率为常数
Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论

A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

参考解析

解析：布莱克一斯科尔斯模型的假定有:①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会:③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

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布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数包括（ ）。 A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利
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对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()
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根据我国可转换公司债券发行的特点，采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方法较为可行。（　）对错
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可转换公司债券价值中股权部分的价值的定价方法有（　）。A、布莱克一斯科尔斯期权定价模型B、市盈率法C、二叉树模型D、市净率法
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一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。A、资本资产定价模型B、套利定价模型C、市盈率定价模型D、布莱克•斯科尔斯期权定价模型
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对利率互换合约的定价可以采取（）思路。A、利用FRA定价B、二叉树模型C、布莱克•斯科尔斯•莫顿模型D、由债券价格定价
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建立布莱克-斯科尔斯模型需要哪些假设条件？
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问答题建立布莱克-斯科尔斯模型需要哪些假设条件？
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多选题布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括（　　）。A无风险利率B现行股票价格C执行价格D预期红利
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单选题下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（　　）。A二叉树模型是一种近似的方法B将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的C期数越多，计算结果与布莱克-斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D二叉树模型和布莱克-斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
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