B-S-M期权定价公式中无风险利率不宜选用（）。A．零息票债券的到期收益率B．附息票债券的到期收益率C．伦敦同业拆借利率D．美国国库券利率
B-S-M期权定价公式中无风险利率不宜选用（）。
A．零息票债券的到期收益率
B．附息票债券的到期收益率
C．伦敦同业拆借利率
D．美国国库券利率
参考答案和解析
错误
相关考题：
下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。 A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A：Ⅰ.Ⅱ.ⅢB：Ⅱ.Ⅲ.ⅣC：Ⅰ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中，不正确的是（ ）。A、无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率，而非票面利率C、应选择与期权到期日不同的国库券利率D、无风险利率是指按连续复利计算的利率
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为( )元。A: 2．99B: 3．63C: 4．06D: 3．76
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5％，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为( )元。A.2．99B.3．63C.4．06D.3．76
根据认购-认沽期权评价公式，购买一个股票的认沽期权等于（）。A、购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金B、卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金C、购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金D、卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金
多选题下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有()。AN（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率BN（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数C在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代D资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
单选题下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。Ⅰ．期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ．标的资产的价格波动率为常数Ⅲ．无套利市场Ⅳ．标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空AⅠ、ⅡBⅢ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题根据认购-认沽期权平价公式，购买一个股票的认沽期权等价于（）。A购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金B卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金C购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金D卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金
多选题可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。A股指期权B存续期内支付红利的股票期货期权C权证D货币期权