在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A:期权的执行价格B:期权期限C:股票价格波动率D:无风险利率E:现金股利

在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。

A:期权的执行价格
B:期权期限
C:股票价格波动率
D:无风险利率
E:现金股利

参考解析

解析：根据B-S模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为：C（t，s，χ，σ，T）=SN(d1)-e-r(T-t)XN(d2)。式中，S为股票价格，χ为期权的执行价格，T-t为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。

相关考题：

(2012年)在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A．期权的执行价格B．期权期限C．股票价格波动率D．无风险利率E．现金股利
查看答案
根据期权定价理论中的B—S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于（ ）。A．行权方式B．期权期限C．股票的价格波动率D．期权的执行价格E．市场无风险利率
查看答案
根据B-S模型，股票欧式期权的价值的决定因素有()。A:股票的市场价格B:期权执行价格C:风险利率D:期权距离到期的时间E:标的股票的波动率
查看答案
在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A、期权的执行价格B、期权期限C、股票价格波动率D、无风险利率E、现金股利
查看答案
（2013年）假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（）A.美式看涨期权价格降低B.欧式看跌期权价格降低C.欧式看涨期权价格不变D.美式看跌期权价格降低
查看答案
假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，( )。A.美式看跌期权价格降低B.美式看涨期权价格降低C.欧式看跌期权价格降低D.欧式看涨期权价格不变
查看答案
根据看跌期权与看涨期权理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
查看答案
在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（ ）。A.比该股票欧式看涨期权的价格低B.比该股票欧式看涨期权的价格高C.不低于该股票欧式看涨期权的价格D.与该股票欧式看涨期权的价格相同
查看答案
在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
查看答案
采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是公式中的符号X代表（）。 A、期权的执行价格B、标的股票的市场价格C、标的股票价格的波动率D、权证的价格
查看答案
期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。A.B-S-M模型B.几何布朗运动C.持有成本理论D.二叉树模型
查看答案
在期权定价理论中，根据布莱克－斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A.期权的执行价格B.期权期限C.股票价格波动率D.无风险利率E.现金股利
查看答案
（）是指期权的买方具有在约定期限内按照敲定价格买入一定数量的金融资产的权利。A、卖出期权B、欧式期权C、美式期权D、看涨期权
查看答案
在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。A、其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B、其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C、其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D、其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
查看答案
标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A、欧式看涨期权B、欧式看跌期权C、不支付红利的美式看涨期权D、不支付红利的美式看跌期权
查看答案
在同一时间内，以同一协定价格同时买入看涨期权和看跌期权的期权叫做（）A、欧式期权B、美式期权C、双向期权D、空头期权
查看答案
根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（）。A、期权的执行价格B、期权期限C、股票价格波动率D、通货膨胀率E、无风险利率
查看答案
多选题在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A期权的执行价格B期权期限C股票价格波动率D无风险利率E现金股利
查看答案
单选题当标的物的市场价格高于协定价格时，( )为实值期权。A看涨期权B看跌期权C欧式期权D美式期权
查看答案
单选题如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前以固定价格购买标的资产的权利，则该期权属于（）。A美式看涨期权B美式看跌期权C欧式看涨期权D欧式看跌期权
查看答案
多选题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ 　）。A期权的执行价格B期权期限C标的资产的初始价格D无风险利率E现金股利
查看答案
单选题如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A比该股票欧式看涨期权的价格高B比该股票欧式看涨期权的价格低C与该股票欧式看涨期权的价格相同D不低于该股票欧式看涨期权的价格
查看答案
多选题标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A欧式看涨期权B欧式看跌期权C不支付红利的美式看涨期权D不支付红利的美式看跌期权
查看答案
多选题根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（）。A期权的执行价格B期权期限C股票价格波动率D通货膨胀率E无风险利率
查看答案
单选题如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A比该股票欧式看涨期权的价格高B比该股票欧式看涨期权的价格低C与该股票欧式看涨期权的价格相同D不低于该股票欧式看涨期权的价格
查看答案
单选题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 I期权的执行价格 Ⅱ期权期限 Ⅲ股票价格波动率 Ⅳ无风险利率 V现金股利AI、II、III、IV、VBI、II、III、IVCII、III、IV、VDI、 III、IV、V
查看答案
多选题在期权定价理论中，根据布莱克—斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A期权的执行价格B期权期限C股票价格波动率D无风险利率E现金股利
查看答案
热门标签