下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中，不正确的是（ ）。A、无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率，而非票面利率C、应选择与期权到期日不同的国库券利率D、无风险利率是指按连续复利计算的利率
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中，不正确的是（ ）。
A、无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计
B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率，而非票面利率
C、应选择与期权到期日不同的国库券利率
D、无风险利率是指按连续复利计算的利率
B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率，而非票面利率
C、应选择与期权到期日不同的国库券利率
D、无风险利率是指按连续复利计算的利率
参考解析
解析：国库券的到期时间不等，其利率也不同，应选择与期权到期日相同的国库券利率。
相关考题：
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是（）。A:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动B:股票可被自由买进卖出C:期权是欧式期权D:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
单选题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 I期权的执行价格 Ⅱ期权期限 Ⅲ股票价格波动率 Ⅳ无风险利率 V现金股利AI、II、III、IV、VBI、II、III、IVCII、III、IV、VDI、 III、IV、V