KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。A.零息贷款承诺的利息 B.与贷款相同期限的零息国债的收益率C.零息债券的非违约率 D.借款企业规模E.借款企业的市场价值
KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。
A.零息贷款承诺的利息 B.与贷款相同期限的零息国债的收益率
C.零息债券的非违约率 D.借款企业规模
E.借款企业的市场价值
A.零息贷款承诺的利息 B.与贷款相同期限的零息国债的收益率
C.零息债券的非违约率 D.借款企业规模
E.借款企业的市场价值
参考解析
解析:答案为ABC。KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括零息债券的非违约率、零息货款承诺的利息、与贷款相同期限的零息国债的收益率、贷款的回收率,所以A、B、C项正确。
相关考题:
20世纪90年代以来,信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展,涌现了一批能够直接计算违约概率的模型,其中具有代表性的模型有( )。A.穆迪的RiskCalcB.Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型C.死亡概率模型D.CreditMetrics模型E.EDF模型
布莱克一斯科尔斯模型优越性在于( )。A.模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B.模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C.模型体现了风险中性定价D.期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A.KPMG风险中性定价模型B.Risk Ca1c模型C.Credit Monitor模型D.死亡率模型
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括()。A.Credit Metrics模型B.死亡率模型C.Credit Risk+模型D.KPMG模型E.Credit Portfolio View模型
( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型
下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是()。A、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C、模型体现了风险中性定价D、期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
目前,信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括()等。A、RiskCalc模型B、KMV的Credit Monitor模型C、KPMG风险中性定价模型D、死亡率模型E、资本资产定价模型
()是一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、KPMG风险中性定价模型B、KMV的Credit Monitor模型C、死亡率模型D、RiskCalc模型
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括()。A、Credit Metrics模型B、死亡率模型C、Credit Risk+模型D、KPMG模型E、Credit Portfo1io View模型
多选题目前,信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括()等。ARiskCalc模型BKMV的Credit Monitor模型CKPMG风险中性定价模型D死亡率模型E资本资产定价模型
多选题具有代表性的信用风险量化模型包括( )。A5CsB穆迪的RiskCal。C穆迪的CreditMonitorDKPMG的风险中性定价模型EKPMG的死亡概率模型