KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（ ）。A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值

KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（ ）。

A.非违约概率
B.风险资产的承诺利息
C.风险资产的回收率
D.贷款期限
E.借款企业的市场价值

参考解析

解析：根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即



险资产的收益率。

相关考题：

20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有( )。A．穆迪的RiskCalcB．Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型C．死亡概率模型D．CreditMetrics模型E．EDF模型
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KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。A．贷款承诺的利息B．与贷款相同期限的零息国债的收益率C．贷款的违约回收率D．贷款期限E．借款企业的市场价值
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KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。A．零息贷款承诺的利息B．与贷款相同期限的零息国债的收益率C．零息债券的非违约率D．借款企业规模E．借款企业的市场价值
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在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCalc模型C．CreditMoilitor模型D．死亡率模型
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布莱克一斯科尔斯模型优越性在于（ ）。A．模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B．模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C．模型体现了风险中性定价D．期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
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下列属于违约概率模型的是( )。A．KMV的Credit Monitor模型B．Probit模型C．死亡率模型D．RiskCalc模型E．KPMG风险中性定价模型
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以下属于违约概率计算模型的是：（ ）A．RiskCalc模型B．CreditMonitor模型C．KPMG风险中性定价模型D．以上都是
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下列属于违约概率模型的是（ ）。A．KMV的Credit Monitor模型B．Probit模型C．死亡率模型D．Risk Ca1c模型E．KPMG风险中性定价模型
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在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（ ）。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCa1c模型C．CreditMonitor模型D．死亡率模型
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（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A．KPMG风险中性定价模型B．Risk Ca1c模型C．Credit Monitor模型D．死亡率模型
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下列哪一项不属于进行压力测试所采用的方法?（ ）A．情景分析B．场景再现C．历史模拟D．KPMG风险中性定价
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信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括 （ ）。A．RiskCa1c模型B．KMV的Credit Monitor模型C．信用评分模型D．KPMG风险中性定价模型
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KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。（ ）
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具有代表性的信用风险量化模型包括（　　）。A.5CsB.穆迪的RiskCalcC.穆迪的CreditMonitorD.KPMG的风险中性定价模型E.KPMG的死亡概率模型
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以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。A.Riskcalc模型B.生存率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型
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（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型
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信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括()。A:RiskCalc模型B:KMV的CreditMonitor模型C:KPMG风险中性定价模型D:风因果分析模型
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在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A:RiskCalc模型B:CreditMonitor模型C:风险中性定价模型D:死亡率模型
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下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。A、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C、模型体现了风险中性定价D、期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
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在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
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目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（）等。A、RiskCalc模型B、KMV的Credit Monitor模型C、KPMG风险中性定价模型D、死亡率模型E、资本资产定价模型
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（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、KPMG风险中性定价模型B、KMV的Credit Monitor模型C、死亡率模型D、RiskCalc模型
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KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（）。A、非违约概率B、风险资产的承诺利息C、风险资产的回收率D、贷款期限E、借款企业的市场价值
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判断题在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。A对B错
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多选题目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（）等。ARiskCalc模型BKMV的Credit Monitor模型CKPMG风险中性定价模型D死亡率模型E资本资产定价模型
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单选题下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。A模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C模型体现了风险中性定价D期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
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多选题具有代表性的信用风险量化模型包括（ ）。A5CsB穆迪的RiskCal。C穆迪的CreditMonitorDKPMG的风险中性定价模型EKPMG的死亡概率模型
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