布莱克一斯科尔斯模型优越性在于（）。A．模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B．模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C．模型体现了风险中性定价D．期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价

布莱克一斯科尔斯模型优越性在于（）。

A．模型中包含的变量均是可以观察或者估计的

B．模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关

C．模型体现了风险中性定价

D．期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价

相关考题：

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据.( )予以确定。A.套利定价模型B.市盈率定价模型C资本资产定价模型D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型

查看答案

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．布莱克一斯科尔斯期权定价模型D．市盈率定价模型

查看答案

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．市盈率定价模型D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型

查看答案

在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率

查看答案

在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A：期权的到期时间B：标的资产的价格波动率C：标的资产的到期价格D：无风险利率

查看答案

在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是(　　)。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率

查看答案

在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率

查看答案

在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是( )。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率

查看答案

在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A、期权的到期时间B、标的资产的价格波动率C、标的资产的到期价格D、无风险利率

查看答案

热门标签