以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。A.Riskcalc模型B.生存率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型
以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。
A.Riskcalc模型
B.生存率模型
C.CreditMonitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
B.生存率模型
C.CreditMonitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
参考解析
解析：目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalC模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。
相关考题：
以下关于违约概率和违约频率的论述，正确的是：（ ）。A．违约频率是事前预测，违约概率是事后检验结果B．违约频率可以用于对信用风险计量模型的事后检验，但是不能成为内部评级的直接依据C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的D．以上都正确
违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型属于违约概率模型分析的选项是( )。A．RiskCale模型B．Logit模型C．CreditMonitor模型D．KPMG模型E．死亡率模型
客户信用评级的发展过程是( )。A．违约概率模型→专家判断法→信用评分法B．信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C．专家判断法→信用评分法→违约概率模型D．专家判断法→违约概率模型→信用评分法
信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，信用风险计量经历的三个发展阶段是（ ）。A．从信用评分模型到专家判断法再到违约概率模型B．从专家判断法到违约概率模型再到信用评分模型C．从专家判断法到信用评分模型再到违约概率模型D．从违约概率模型到专家判断法再到信用评分模型
在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括( )。Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率Ⅱ 单一借款人的违约概率Ⅲ 统计违约模型Ⅳ 现金回收率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
(2017年)在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括（）。Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率Ⅱ 单一借款人的违约概率Ⅲ 统计违约模型Ⅳ 现金回收率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
《巴塞尔新资本协议》明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。毫无疑问，（）的发展正在对传统的信用风险管理模式产生革命性的影响。A:违约概率模型B:定性分析法C:定量分析法D:信用风险量化模型
信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（ ）。A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D.信用评分模型→专家判断法→违约概率模型
客户信用评级的发展过程是（ ）。A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
商业银行客户信用评级的发展过程是( )。A.专家判断法-信用评分模型-违约概率模型B.专家判断法-违约概率模型-信用评分模型C.违约概率模型-专家判断法-信用评分模型D.信用风险模型-专家判断法-违约概率模型
目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（）等。A、RiskCalc模型B、KMV的Credit Monitor模型C、KPMG风险中性定价模型D、死亡率模型E、资本资产定价模型
单选题客户信用评级的发展过程是（ ）。A违约概率模型→专家判断法→信用评分模型B信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
多选题目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（）等。ARiskCalc模型BKMV的Credit Monitor模型CKPMG风险中性定价模型D死亡率模型E资本资产定价模型
单选题商业银行客户信用评级的发展过程是（ ）。A违约概率模型一专家判断法一信用评分模型B信用风险模型一专家判断法一违约概率模型C专家判断法一信用评分模型一违约概率模型D专家判断法一违约概率模型一信用评分模型
单选题以下关于商业银行客户信用评级的说法，错误的是（ ）。A信用评分模型属于现代信用风险计量方法B专家系统的突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性C信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D违约概率模型能直接估计客户的违约概率
单选题下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是（）。A违约概率B违约损失率C违约风险敞口D违约数量