KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。A．零息贷款承诺的利息B．与贷款相同期限的零息国债的收益率C．零息债券的非违约率D．借款企业规模E．借款企业的市场价值
KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。
A．零息贷款承诺的利息
B．与贷款相同期限的零息国债的收益率
C．零息债券的非违约率
D．借款企业规模
E．借款企业的市场价值
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如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：（ ）A．0.03B．0.04C．0.05D．1
如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（ ）。A．0．03B．0．04C．0．05D.1
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（ ）。 A. 0. 04 B. 0.05 C. 0.95 D. 0. 96