下列是单向二叉树定价模型的假设的是（)A．未来股票价格将是两种可能值中的一个 B．允许卖空 C．允许以无风险利率借人或贷出款项 D．看涨期权只能在到期日执行
下列是单向二叉树定价模型的假设的是（)
A．未来股票价格将是两种可能值中的一个
B．允许卖空
C．允许以无风险利率借人或贷出款项
D．看涨期权只能在到期日执行
参考答案和解析
看涨期权只能在到期日执行
相关考题：
二叉树期权定价模型是建立在一些假设基础上的，下列不屈于其中的假设的是 ( )。A．市场投资存在交易成本B．投资者都是价格的接受者C．允许完全使用卖空所得款项D．允许以无风险利率借入或贷出款项
下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。 A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系
约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
单选题下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。A二叉树模型是一种近似的方法B将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的C期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D假设前提之一是不允许卖空标的资产
单选题下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（ ）。A单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个B在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果C在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果D在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近
单选题下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（ ）。A二叉树模型是一种近似的方法B将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的C期数越多，计算结果与布莱克-斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D二叉树模型和布莱克-斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系