10、将金融期货应用于持续期缺口管理中的可采取的策略有A.当银行具有正的持续期缺口时,引入适当的利率期货空头头寸B.当银行具有正的持续期缺口时,引入适当的利率期货多头头寸C.当银行具有负的持续期缺口时,引入适当的利率期货空头头寸D.当银行具有负的持续期缺口时,引入适当的利率期货多头头寸
10、将金融期货应用于持续期缺口管理中的可采取的策略有
A.当银行具有正的持续期缺口时,引入适当的利率期货空头头寸
B.当银行具有正的持续期缺口时,引入适当的利率期货多头头寸
C.当银行具有负的持续期缺口时,引入适当的利率期货空头头寸
D.当银行具有负的持续期缺口时,引入适当的利率期货多头头寸
参考答案和解析
当银行具有正的持续期缺口时,引入适当的利率期货空头头寸;当银行具有负的持续期缺口时,引入适当的利率期货多头头寸
相关考题:
一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行,并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避,而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化,以下正确的是()。A、利率上升,营造正持续期缺口B、利率上升,营造负持续期缺口C、利率下降,营造负持续期缺口D、利率下降,营造正持续期缺口
下列说法正确的有( )。A.持续期缺口为正值时,银行净值随利率上升而下降B.持续期缺口为负值时,银行净值随市场利率上升而下降C.持续期缺口为正值时,银行净值随利率下降而下降D.当持续期缺口为零时,银行的净值在利率变动时保持不变E.持续期缺口为负值时,银行净值随市场利率上升而上升
持续期缺口模型的缺陷有()。A、商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难B、很难控制商业银行的持续期缺口为零C、未考虑银行资产的市场价值变动情况D、持续期缺口模型假设利率是稳定的,但在现实中利率的波动却是非常频繁的E、不能很好地反映期权性风险
当银行保有一个()时,即资产存续期大于负债存续期,利率的变化将导致负债价值的变化幅度小于资产价值的变化幅度。当利率上升时,资产价值下降的幅度超过负债价值下降的程度,银行净值将下降。A、正的存续期缺口B、负的存续期缺口C、存续期缺口约为零D、存续期缺口大于0小于1
下列有关利率敏感性缺口管理模式说法正确的有()A、当银行预测市场利率将上升时,采取保持缺口为负值,缺口率小于1B、当银行预测市场利率将上升时,采取保持缺口为正值,缺口率大于1C、当银行预测市场利率将下降时,采取保持缺口为负值,缺口率小于1D、当银行预测市场利率将下降时,采取保持缺口为正值,缺口率大于1
下列说法正确的有()。A、持续期缺口为正值时,银行净值随利率上升而下降B、持续期缺口为负值时,银行净值随市场利率上升而下降C、持续期缺口为正值时,银行净值随利率下降而下降D、当持续期缺口为零时,银行的净值在利率变动时保持不变E、持续期缺口为负值时,银行净值随市场利率上升而上升
多选题持续期缺口模型的缺陷有()。A商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难B很难控制商业银行的持续期缺口为零C未考虑银行资产的市场价值变动情况D持续期缺口模型假设利率是稳定的,但在现实中利率的波动却是非常频繁的E不能很好地反映期权性风险
单选题下列关于执行缺口的说法错误的是( )。A执行缺口是指理想交易与实际交易收益的差值B执行缺口是指理想交易与预期交易收益的差值C执行缺口可以将交易过程中的所有成本量化D执行缺口是测算资产转持成本的主要指标
多选题利率风险的传统管理方法有()A选择有利的利率形式B订立特别条款C利率敏感性缺口管理D有效持续期缺口管理E运用衍生工具管理利率风险