资金缺口管理和有效持续期缺口管理的优缺点有哪些?

资金缺口管理和有效持续期缺口管理的优缺点有哪些?


相关考题:

持续期缺口管理法(名词解释)

一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行,并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避,而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化,以下正确的是()。A、利率上升,营造正持续期缺口B、利率上升,营造负持续期缺口C、利率下降,营造负持续期缺口D、利率下降,营造正持续期缺口

简述持续期缺口管理模型的基本内容及优缺点。

资产池流动性风险管理指标除资产敞口外还有()。A、资金敞口B、久期缺口C、现金流缺口D、短期缺口

当利率处于不同周期阶段,资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响?

关于缺口管理,说法不正确的是()。A、缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法B、根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期,改变资产和负债的缺口C、当预期利率上升,增加缺口D、缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率

有效持续期缺口

“三缺口模型”将技术、管理和企业家的缺口总称为“资本缺口”。

以下模型用于度量信用风险的是()。A、KMV模型B、Creditmetrics模型C、持续期缺口模型D、敏感性资金缺口模型

“两缺口模型”中的两个缺口是指()。A、储蓄缺口和投资缺口B、民间资金缺口和政府资金缺口C、储蓄缺口和外汇缺口D、投资缺口和外汇缺口

试分析缺口管理(敏感性、持续期)模型的运用。

利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什么?

简述持续期缺口管理。

什么是持续期缺口管理?

当利率处于不同周期阶段时,资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响?

下列说法正确的有()。A、持续期缺口为正值时,银行净值随利率上升而下降B、持续期缺口为负值时,银行净值随市场利率上升而下降C、持续期缺口为正值时,银行净值随利率下降而下降D、当持续期缺口为零时,银行的净值在利率变动时保持不变E、持续期缺口为负值时,银行净值随市场利率上升而上升

利率风险的传统管理方法有()A、选择有利的利率形式B、订立特别条款C、利率敏感性缺口管理D、有效持续期缺口管理E、运用衍生工具管理利率风险

()是一种风险转移型方法,当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。A、选择有利的利率形式B、订立特别条款C、利率敏感性缺口管理D、有效持续期缺口管理

单选题“两缺口模型”中的两个缺口是指()。A储蓄缺口和投资缺口B民间资金缺口和政府资金缺口C储蓄缺口和外汇缺口D投资缺口和外汇缺口

多选题以下模型用于度量信用风险的是()。AKMV模型BCreditmetrics模型C持续期缺口模型D敏感性资金缺口模型

名词解释题持续期缺口管理法

名词解释题有效持续期缺口

问答题利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什么?

多选题下列关于缺口管理的说法正确的有( )。A缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法B根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期改变资产和负债的缺口C当预期利率上升增加缺口D缺口是指浮动利率资产和负债之间的差额E当资产和负债中的某一项的利率为固定利率的时候,不需要进行缺口管理

单选题()是一种风险转移型方法,当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。A选择有利的利率形式B订立特别条款C利率敏感性缺口管理D有效持续期缺口管理

问答题试分析缺口管理(敏感性、持续期)模型的运用。

多选题利率风险的传统管理方法有()A选择有利的利率形式B订立特别条款C利率敏感性缺口管理D有效持续期缺口管理E运用衍生工具管理利率风险