名词解释题持续期缺口管理法
名词解释题
持续期缺口管理法
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一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行，并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避，而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化，以下正确的是()。A、利率上升，营造正持续期缺口B、利率上升，营造负持续期缺口C、利率下降，营造负持续期缺口D、利率下降，营造正持续期缺口
下列说法正确的有（ ）。A.持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降B.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降C.持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降D.当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变E.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升
持续期缺口模型的缺陷有（）。A、商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难B、很难控制商业银行的持续期缺口为零C、未考虑银行资产的市场价值变动情况D、持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的E、不能很好地反映期权性风险
当银行保有一个（）时，即资产存续期大于负债存续期，利率的变化将导致负债价值的变化幅度小于资产价值的变化幅度。当利率上升时，资产价值下降的幅度超过负债价值下降的程度，银行净值将下降。A、正的存续期缺口B、负的存续期缺口C、存续期缺口约为零D、存续期缺口大于0小于1
下列说法正确的有（）。A、持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降B、持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降C、持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降D、当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变E、持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升
多选题持续期缺口模型的缺陷有（）。A商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难B很难控制商业银行的持续期缺口为零C未考虑银行资产的市场价值变动情况D持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的E不能很好地反映期权性风险