持续期缺口管理法(名词解释)
持续期缺口管理法(名词解释)
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一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行，并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避，而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化，以下正确的是()。A、利率上升，营造正持续期缺口B、利率上升，营造负持续期缺口C、利率下降，营造负持续期缺口D、利率下降，营造正持续期缺口
下列说法正确的有（ ）。A.持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降B.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降C.持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降D.当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变E.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升
10、将金融期货应用于持续期缺口管理中的可采取的策略有A．当银行具有正的持续期缺口时，引入适当的利率期货空头头寸B．当银行具有正的持续期缺口时，引入适当的利率期货多头头寸C．当银行具有负的持续期缺口时，引入适当的利率期货空头头寸D．当银行具有负的持续期缺口时，引入适当的利率期货多头头寸