一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行，并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避，而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化，以下正确的是()。A、利率上升，营造正持续期缺口B、利率上升，营造负持续期缺口C、利率下降，营造负持续期缺口D、利率下降，营造正持续期缺口
一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行，并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避，而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化，以下正确的是()。
A、利率上升，营造正持续期缺口
B、利率上升，营造负持续期缺口
C、利率下降，营造负持续期缺口
D、利率下降，营造正持续期缺口
相关考题：
根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期实施（ ），将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。A.压力测试B.缺口分析C.事后检验D.敏感性分析
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于市值敏感性比率内容的表述，下列选项中正确的是：（ ）。A．计算公式：市值敏感性比率=修正持续期缺口×1%/年B．持续期缺口=（银行资产持续期X资产市值—负债持续期X负债）/负债市值C．修正持续期=持续期/（1+r）D．持续期是计算风险敞口的经济价值遇到利率水平轻微变动后所出现的百分比变动
下列说法正确的有（ ）。A.持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降B.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降C.持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降D.当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变E.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升
判断题（对 T 或 错 F） 融资缺口模型和持续期缺口模型可以部分解决利率波动给银行带来的风险，这两种模型各有利弊，各有解决问题的侧重点，商业银行可以根据自己的需要来灵活掌握。A．Y.是B．N.否
10、将金融期货应用于持续期缺口管理中的可采取的策略有A．当银行具有正的持续期缺口时，引入适当的利率期货空头头寸B．当银行具有正的持续期缺口时，引入适当的利率期货多头头寸C．当银行具有负的持续期缺口时，引入适当的利率期货空头头寸D．当银行具有负的持续期缺口时，引入适当的利率期货多头头寸
存续期缺口管理是商业银行最常用的规避利率风险的方法。