某基金测算出A政权组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR)，该结论主要依赖的是（ ）。A.全过程指标B.事后指标C.事中指标D.事前指标

某基金测算出A政权组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR)，该结论主要依赖的是（ ）。

A.全过程指标

B.事后指标

C.事中指标

D.事前指标

相关考题：

衡量风险的指标有( )。A．方差B．久期C．凸度D．在险价值(VaR)E．期望收益
查看答案
某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR )要大于B证券组合的在险价值(VaR) ，该结论主要依赖的是( )。A、事前指标B、事中指标C、事后指标D、全过程指标
查看答案
VaR的字面解释是指处于风险中的价值(ValueatRisk)，一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）
查看答案
(2016年)某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A.事后指标B.事前指标C.事中指标D.全过程指标
查看答案
风险价值（VaR）又称（ ）。A.贝塔系数B.风险溢价C.在险价值D.标准差
查看答案
某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。A.事后指标B.事前指标C.事中指标D.全过程指标
查看答案
以下不是VaR方法的是()。A:风险价值模型B:受险价值方法C:在险价值方法D:投资价值模型
查看答案
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（ ）万元。A.100B.316C.512D.1000
查看答案
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％
查看答案
计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。A.修正久期B.资产组合未来价值变动的分布特征C.置信水平D.时间长度
查看答案
在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。A.5％B.30％C.50％D.95％
查看答案
图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。 图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％
查看答案
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。A.时间长度B.价值的未来随机变动C.置信水平D.未来价值变动的分布特征
查看答案
某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量，在对初步计算进行检验时，发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售，而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后，组合的VaR会发生怎样的变化？（）A、没有变化B、VaR变大C、VaR变小D、VaR失效
查看答案
运用模拟法计算VaR的关键是（）。A、根据模拟样本估计组合的VaRB、得到组合价值变化的模拟样本C、模拟风险因子在未来的各种可能情景D、得到在不同情境下投资组合的价值
查看答案
某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A、事后指标B、事中指标C、全过程指标D、事前指标
查看答案
在险价值法（VAR）
查看答案
当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。A、变大B、变小C、不变D、在险价值与置信度无关
查看答案
单选题某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。A事前指标B事中指标C事后指标D全过程指标
查看答案
单选题关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失B风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度C风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
查看答案
单选题某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依据（）。A事前指标B事中指标C事后指标D全过程指标
查看答案
单选题当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。A变大B变小C不变D在险价值与置信度无关
查看答案
单选题风险价值（VaR）又称（ ）。A贝塔系数B风险溢价C在险价值D标准差
查看答案
单选题某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A事后指标B事中指标C全过程指标D事前指标
查看答案
单选题某基金测算出A证券组合在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。A事前指标B事中指标C事后指标D全过程指标
查看答案
单选题某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量，在对初步计算进行检验时，发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售，而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后，组合的VaR会发生怎样的变化？（）A没有变化BVaR变大CVaR变小DVaR失效
查看答案
名词解释题在险价值法（VAR）
查看答案
热门标签