运用模拟法计算VaR的关键是（）。A、根据模拟样本估计组合的VaRB、得到组合价值变化的模拟样本C、模拟风险因子在未来的各种可能情景D、得到在不同情境下投资组合的价值
运用模拟法计算VaR的关键是（）。
- A、根据模拟样本估计组合的VaR
- B、得到组合价值变化的模拟样本
- C、模拟风险因子在未来的各种可能情景
- D、得到在不同情境下投资组合的价值
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关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法计算量较大C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
历史模拟法与monte carlo模拟法计算VaR方法的主要区别是（）A、monte carlo模拟法不需要历史数据B、历史模拟法可以根据专家经验调整参数C、monte carlo模拟需要对模型进行假设D、monte carlo模拟计算速度快
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。[2017年9月真题]A蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法B蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程C蒙特卡洛模拟法计算量较大D蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
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判断题运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（ ）A对B错