计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。A.修正久期B.资产组合未来价值变动的分布特征C.置信水平D.时间长度

计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。

A.修正久期
B.资产组合未来价值变动的分布特征
C.置信水平
D.时间长度

参考解析

解析：在险价值是指在一定概率水平α％(置信水平)下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(Ⅳ天)的最大可能损失。用数学公式来表示，VaR就是如下方程的解：Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-a％。其中，△Ⅱ表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量，而函数Prob(·)则是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。计算VaR至少需要三方面的信息：①时间长度N；②置信水平；③资产组合未来价值变动的分布特征。

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下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控
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衡量风险的指标有( )。A．方差B．久期C．凸度D．在险价值(VaR)E．期望收益
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某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR )要大于B证券组合的在险价值(VaR) ，该结论主要依赖的是( )。A、事前指标B、事中指标C、事后指标D、全过程指标
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VaR的字面解释是指处于风险中的价值(ValueatRisk)，一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）
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某基金测算出A政权组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR)，该结论主要依赖的是（ ）。A.全过程指标B.事后指标C.事中指标D.事前指标
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(2016年)某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A.事后指标B.事前指标C.事中指标D.全过程指标
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风险价值（VaR）又称（ ）。A.贝塔系数B.风险溢价C.在险价值D.标准差
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以下不是VaR方法的是()。A:风险价值模型B:受险价值方法C:在险价值方法D:投资价值模型
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下列是风险度量的方法（）。A.敏感性分析B.情景分析C.压力测试D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算E.情景度量
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在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
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某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（ ）万元。A.100B.316C.512D.1000
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在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。A.5％B.30％C.50％D.95％
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计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。A.时间长度B.价值的未来随机变动C.置信水平D.未来价值变动的分布特征
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下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（）A.置信水平B.资产组合未来价值变动的分布特征C.压力测试D.时间长度N
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下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（）A.资产组合未来价值变动的分布特征B.情景分析C.压力测试D.时间长度NE.置信水平
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在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
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下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
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均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A、在险价值（VAR）B、方差C、均值D、绝对离差
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在险价值法（VAR）
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下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
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当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。A、变大B、变小C、不变D、在险价值与置信度无关
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单选题某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。A事前指标B事中指标C事后指标D全过程指标
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单选题某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依据（）。A事前指标B事中指标C事后指标D全过程指标
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单选题均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A在险价值（VAR）B方差C均值D绝对离差
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单选题当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。A变大B变小C不变D在险价值与置信度无关
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单选题风险价值（VaR）又称（ ）。A贝塔系数B风险溢价C在险价值D标准差
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名词解释题在险价值法（VAR）
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