某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（ ）万元。A.100B.316C.512D.1000

某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（ ）万元。

A.100
B.316
C.512
D.1000

参考解析

解析：计算VaR至少需要三方面的信息:一是时间长度N;二是置信水平;三是资产组合未来价值变动的分布特征。选择时间长度N就是确定要计算资产在未来多长时间内的最大损失，这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定。一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或者每月计算VaR。此外，投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。在实际中，大多数资产通常都有每天的报价或者结算价，可以据此来计算每日的VaR，并在基础上扩展到N天的VaR，可用的扩展公式是:。



故

相关考题：

下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
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下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控
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某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR )要大于B证券组合的在险价值(VaR) ，该结论主要依赖的是( )。A、事前指标B、事中指标C、事后指标D、全过程指标
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某基金测算出A政权组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR)，该结论主要依赖的是（ ）。A.全过程指标B.事后指标C.事中指标D.事前指标
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(2016年)某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A.事后指标B.事前指标C.事中指标D.全过程指标
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某投资公司持有的期货组合在置信度为98%，期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。其含义是（　　）。A．该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%B．该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%C．该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%D．该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%
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运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。A.根据模拟样本估计组合的VaRB.得到组合价值变化的模拟样本C.模拟风险因子在未来的各种可能情景D.得到在不同情境下投资组合的价值
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图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％
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计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。A.修正久期B.资产组合未来价值变动的分布特征C.置信水平D.时间长度
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在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。A.5％B.30％C.50％D.95％
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图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。 图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％
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计算VaR时，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。（　　）
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计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。A.时间长度B.价值的未来随机变动C.置信水平D.未来价值变动的分布特征
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某投资经理持仓有一个投资组合Z，现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值，通过对过去100交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有： 第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投资经理可以认为（）A、VaR值应为-101.5B、VaR值应为101.5C、VaR值应为103D、VaR值应为-102.5
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市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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下列关于VaR值的表述正确的是（）A、蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便B、目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR值，是因为历史法更为精确C、一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感D、在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小
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运用模拟法计算VaR的关键是（）。A、根据模拟样本估计组合的VaRB、得到组合价值变化的模拟样本C、模拟风险因子在未来的各种可能情景D、得到在不同情境下投资组合的价值
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在险价值法（VAR）
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下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
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多选题下列说法正确的有（ ）。A均值VaR度量的是资产价值的相对损失B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C零值VaR度量的是资产价值的相对损失D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失EVaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
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单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低AⅡ、ⅢBⅠ、ⅡCⅡ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
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单选题某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。A事前指标B事中指标C事后指标D全过程指标
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单选题运用模拟法计算VaR的关键是（）。A根据模拟样本估计组合的VaRB得到组合价值变化的模拟样本C模拟风险因子在未来的各种可能情景D得到在不同情境下投资组合的价值
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单选题商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。A预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元C预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元D预计在未来的1年中有95天至少损失500万元
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单选题某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依据（）。A事前指标B事中指标C事后指标D全过程指标
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判断题市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A对B错
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单选题某基金测算出A证券组合在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。A事前指标B事中指标C事后指标D全过程指标
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