计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。A.时间长度B.价值的未来随机变动C.置信水平D.未来价值变动的分布特征

计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。

A.时间长度
B.价值的未来随机变动
C.置信水平
D.未来价值变动的分布特征

参考解析

解析：

在风险度量的在险价值计算中，其中，△Π表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量，而Prob（·）是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数，表示资产组合未来价值变动的分布特征。

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某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR )要大于B证券组合的在险价值(VaR) ，该结论主要依赖的是( )。A、事前指标B、事中指标C、事后指标D、全过程指标
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VaR的字面解释是指处于风险中的价值(ValueatRisk)，一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）
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下列氨基酸可以作为一碳单位供体的是（ ）A、ProB、SerC、ThrD、GlnE、Tyr
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下列不属于尿液检查项的是A.PROB.ALTC.BLDD.LEUE.SG
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ProE配置文件的扩展名是() A.*.proB.*.winC.*.docD.*.dtl
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某基金测算出A政权组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR)，该结论主要依赖的是（ ）。A.全过程指标B.事后指标C.事中指标D.事前指标
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(2016年)某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A.事后指标B.事前指标C.事中指标D.全过程指标
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某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（ ）万元。A.100B.316C.512D.1000
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图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％
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计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。A.修正久期B.资产组合未来价值变动的分布特征C.置信水平D.时间长度
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在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。A.5％B.30％C.50％D.95％
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图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。 图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％
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在趋势型着陆预报中，（）使用指示码“PROB”。A、不得B、可以C、建议
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ProE配置文件的扩展名是（）A、*.proB、*.winC、*.docD、*.dtl
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代表了当灾难发生后，数据的恢复程度的指标是（）。A、PROB、RTOC、NROD、SDO
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缺陷性质共有6类，分别是什么？（）A、PROB、MACC、PEOD、DESE、OHSF、MAT
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在VFP中项目文件的扩展名为（）。A、A.PROB、PRJC、PJXD、DBF
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下列不属于FTP软件的是（）。A、WS-FTP PROB、Net AntsC、NettermD、CutFTP
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多能奔腾”处理器是指（）。A、 Pentium ProB、Pentium MMXC、PentiumD、PII
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导入扫描的ProjeCt时，指定位置的文件格式是（）。A、vBp或者.proB、pro或者.vBgC、pro或者.iniD、vBp或者.vBg
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当预期有变化发生时，趋势预报必须以变化指示码“BECMG”或（）中的一个开始。A、TEMPOB、FMC、PROB
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必要时，应该指明一个或几个预报要素的可选择的数值的概率，用缩写（）随之以（）为单位的概率和预期采用可选值的时间间隔。A、PROB；10%B、PROB；5%C、TEMPO；10%
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在趋势预报中不得使用指示码（）。A、BECMGB、TEMPOC、PROB
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单选题某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。A事前指标B事中指标C事后指标D全过程指标
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