在投资者只关注( )的情况下,马柯威茨的投资组合理论是完全正确的.A.期望收益率B.期望收益C.方差D.标准差
在投资者只关注( )的情况下,马柯威茨的投资组合理论是完全正确的.
A.期望收益率
B.期望收益
C.方差
D.标准差
相关考题:
根据马柯威茨的证券组合理论,下列选项中投资者将不会选择( )组合作为投资对象。A.期望收益率18%、标准差32%B.期望收益率12%、标准差16%C.期望收益率11%、标准差20%D.期望收益率8%、标准差11%
马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有( )。Ⅰ.市场没有达到强式有效Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
在马柯威茨模型的有效边界上有两个组合A与B,组合A期望收益大于组合B的期望收益,则组合A—定优于组合B。()