下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是()。A、计算隐含回购利率B、计算净基差C、计算市场期限结构D、计算远期价格

下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是()。

  • A、计算隐含回购利率
  • B、计算净基差
  • C、计算市场期限结构
  • D、计算远期价格

相关考题:

以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述,正确的是( )。A. 卖方拥有最便宜可交割债券的选择权B. 买方拥有最便宜可交割债券的选择权C. 最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益D. 可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券

以下关于国债期货最便宜可交割债券的说法,正确的是()。A.隐含回购利率最低的债券是最便宜可交割债券B.市场价格最低的债券是最便宜可交割债券C.隐含回购利率最高的债券是最便宜可交割债券D.市场价格最高的债券是最便宜可交割债券

假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年,那么按照经验法则,此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近( )年的债券。A.25B.15C.20D.5

图10-2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为Y0,当前时刻收益为Yl,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。Ⅰ.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为券AⅡ.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为券BⅢ.收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为券AⅣ.收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

(  )的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A.基差B.转换因子C.可交割券价格D.最便宜可交割券

在对可交割券的套期保值研究中,针对最便宜可交割券的套期保值是最直接的也是最有效的。(  )

新的可交割国债发行,可能导致国债期货CTD券的改变。

找最便宜可交割债券的经验法则是()。A、对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。B、对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。C、对具有同样久期的国债而言,收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D、对具有同样久期的国债而言,收益率最高的国债是最便宜可交割债券。

当市场收益率发生变化时,由于转换因子不变,国债期货的最便宜可交割券也不会发生变化。

套期保值比率的计算分为()两种比较常用的方法。A、用转换因子计算B、用最便宜可交割券价格计算C、用BPV计算D、按照修正久期来计算

()的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A、基差B、转换因子C、可交割券价格D、最便宜可交割券

下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是()。A、计算隐含回购利率B、计算全价C、计算市场期限结构D、计算远期价格

单选题可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是( )。A计算隐含回购利率B计算全价C计算市场期限结构D计算远期价格

多选题套期保值比率的计算分为()两种比较常用的方法。A用转换因子计算B用最便宜可交割券价格计算C用BPV计算D按照修正久期来计算

单选题下列说法中正确的是(  )。A非可交割债券套保的基差风险比可交割券套保的基差风险更小B央票能有效对冲利率风险C利用国债期货通过beta来整体套保信用债券的效果相对比较差D对于不是最便宜可交割券的债券进行套保不会有基差风险

单选题下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是()。A计算隐含回购利率B计算全价C计算市场期限结构D计算远期价格

多选题找最便宜可交割债券的经验法则是()。A对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。B对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。C对具有同样久期的国债而言,收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D对具有同样久期的国债而言,收益率最高的国债是最便宜可交割债券。

单选题国债期货合约可以用()来作为期货合约DV01和久期的近似值。A“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”B“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”C“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”D“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”

多选题下图说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。A收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵AB收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵BC收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为劵AD收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加

单选题(  )的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A基差B转换因子C可交割券价格D最便宜可交割券

多选题以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述,正确的是(  )。[2017年5月真题]A买方拥有最便宜可交割债券的选择权B最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益C卖方拥有最便宜可交割债券的选择权D可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券

多选题下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是()。A计算隐含回购利率B计算净基差C计算市场期限结构D计算远期价格

单选题以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述,正确的是( )。A市场价格最低的债券是最便宜可交割债券B市场价格最高的债券是最便宜的可交割债券C隐含回购利率最低的债券是最便宜的可交割债券D隐含回购利率最高的债券是最便宜的可交割债券

多选题以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述,正确的是()。A隐含回购利率最高的债券是最便宜可交割债券B隐含回购利率最低的债券是最便宜可交割债券C买方拥有最便宜可交割债券的选择权D卖方拥有最便宜可交割债券的选择权

多选题下列关于最便宜可交割债券的说法中,正确的是()。A买方拥有可交割国债的选择权B卖方拥有可交割国债的选择权C最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格D隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债

单选题下列可以用于寻找最便宜可交割债券(CTD)的方法是( )。A计算隐含回购利率B计算全价C计算市场期限结构D计算远期价格

判断题在对可交割券的套期保值研究中,针对最便宜可交割券的套期保值是最直接的也是最有效的。(  )A对B错