假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（ ）年的债券。A.25B.15C.20D.5
假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（ ）年的债券。
A.25
B.15
C.20
D.5
B.15
C.20
D.5
参考解析
解析：国债期货最便宜券经验法则:可交割国债的收益率都在名义标准券利率（6%）以下，则一般是久期最短的国债为最便宜国债。可交割国债的收益率都在名义标准券利率（6%）以上.则一般是久期最长的国债为最便宜国债。
相关考题：
下列关于国债隐含回购率的描述中，正确的有（ ）。A.隐含回购利率越高的国债价格越便宜B.隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债C.隐含回购利率越高，用于期货交割对合约多头越有利D.隐含回购利率越低，用于期货交割对合约空头越有利
下列关于国债期货中转换因子的说法，正确的是（ ）。A.因票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例。这个比例就是转换因子B.转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值C.转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值D.转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
找最便宜可交割债券的经验法则是（）。A、对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。B、对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。C、对具有同样久期的国债而言，收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D、对具有同样久期的国债而言，收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
以下关于转换因子的说法，正确的是（）。A、转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价B、每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的C、转换因子在合约存续期间数值逐渐变小D、转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格
假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（）年的债券。A、25B、15C、20D、5
以下属于国债期货跨品种套利的是（）。A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
多选题以下关于转换因子的说法，正确的是（）。A转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价B每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的C转换因子在合约存续期间数值逐渐变小D转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格
单选题在中金所5年期国债期货可交割债券中，转换因子大于1的有（ ）。A 剩余期限5.25年，票面利率3.00%的国债B 剩余期限4.90年，票面利率3.94%的国债C 剩余期限4.62年，票面利率2.65%的国债D 剩余期限4.79年，票面利率2.90%的国债
多选题找最便宜可交割债券的经验法则是（）。A对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。B对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。C对具有同样久期的国债而言，收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D对具有同样久期的国债而言，收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
单选题国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。A“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”B“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”C“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”D“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
单选题某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））A做多国债期货合约56张B做空国债期货合约98张C做多国债期货合约98张D做空国债期货合约56张
单选题以下属于国债期货跨品种套利的是()。A5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
多选题关于国债期货，以下说法正确的是（）。A同等条件下，可交割国债的票面利率越高，所对应的转换因子越大。B同一个可交割国债对应的近月合约的转换因子比对应的远月合约的转换因子小。C一般情况下，隐含回购利率最大的国债最可能是最便宜可交割券。D同一个可交割国债对应的远月合约的转换因子比对应的近月合约的转换因子小。
单选题下列关于转换因子的说法不正确的是（ ）。A是各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例B实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值C可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1D转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
单选题国债期货合约中的名义中期国债和名义长期国债体现一种“名义标准券”的设计思路。“一揽子可交割国债”均可以与“名义标准国债”进行对比，实现国债期货的多券种替代交割，从而有效防范（ ）风险。A空仓B逼仓C倒仓D补仓
多选题下列关于最便宜可交割债券的说法中，正确的是（）。A买方拥有可交割国债的选择权B卖方拥有可交割国债的选择权C最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格D隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债
多选题对于国内10年期国债期货合约的描述，正确的是（）。A合约标的面值为100万元人民币B在中国金融期货交易所上市C可交割债券是合约到期月份首日剩余期限为6.5—10.25年的记账式附息债券D合约标的为票面利率3%的名义长期国债