单选题国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。A“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”B“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”C“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”D“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
单选题
国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。
A
“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B
“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”
C
“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
D
“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
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某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.07055元；5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的全价为100元，基点价值为0.07042元，转换因子为1.0474。该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。A.做多国债期货合约89手B.做多国债期货合约96手C.做空国债期货合约105手D.做空国债期货合约89手
面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（ ）。A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值D.国债期货合约数量=债券组合面值／国债期货合约面值
以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币
某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A. 卖出5手国债期货B. 卖出l0手国债期货D. 买入5手国债期货D. 买入10手国债期货
某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元，修正久期为 4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响）参考公式： 组合久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合)/初始国债组合的市场价值A.卖出 5 手国债期货B.卖出 10 手国债期货C.买入 5 手国债期货D.买入 10 手国债期货
假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（ ）。(参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01 X转换因子÷期货合约的DV01)A.0．8215B.1．2664C.1．0000D.0．7896
某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响）参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出5手国债期货B.卖出l0手国债期货C.D.买入10手国债期货
下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。A、报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元B、报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元C、报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元D、报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元
以下属于国债期货跨品种套利的是（）。A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
单选题投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合，修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500，对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6，对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约（）手国债期货合约。A233B227C293D223
单选题当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。A做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约B做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约C做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约D做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
多选题以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的描述，正确的是（）。A5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债B10年期国债期货合约标的为票面利率为5%的名义长期国债C5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币D10年期国债期货合约标的面值为100万人民币
单选题某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））A做多国债期货合约56张B做空国债期货合约98张C做多国债期货合约98张D做空国债期货合约56张
单选题以下属于国债期货跨品种套利的是()。A5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
单选题假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）A0.8215B1.2664C1.0000D0.7896
多选题某保险公司打算买入面值为1亿元的国债，但当天未买到，希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4.47，国债期货久期为5.30，现券价格为102.2575，国债期货市场净价为83.4999，国债期货合约面值为100万元，则应该____国债期货合约____份。（ ）A买入；104B卖出；1C买入；1D卖出；104
多选题下列关于期货合约价值的说法，正确的有()。A报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元B报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元C报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元D报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元
单选题若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。A8B9C10D11