（ ）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A.基差B.转换因子C.可交割券价格D.最便宜可交割券
（ ）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
A.基差
B.转换因子
C.可交割券价格
D.最便宜可交割券
B.转换因子
C.可交割券价格
D.最便宜可交割券
参考解析
解析：国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
相关考题：
下列有关期现套利的说法正确的有( 〕。Ⅰ.期现套利是交易者利用期货市场和现货市场之间的不合理价差进行的Ⅱ.期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费的大小Ⅲ.当期货价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现Ⅳ.当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期货合约而获利A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
国债期现套利可以选择的操作策略包括（ ）。A.同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益B.同时买入现货国债并买入国债期货．以期获得套利收益C.同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益D.同时卖出现货国债并买入国债期货。以期获得套利收益
下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（ ）。A.5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利B.5年期国债和5年期国债间的跨品种套利C.10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利D.10年期国债和10年期国债间的跨品种套利
以下属于国债期货跨品种套利的是（）。A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
多选题在国债期货交易中，跨市套利机会一般很少，主要有跨期套利、跨品种套利和期限套利。下列套利中，属于跨品种套利的是（）。A5年期和10年期国债期货间的套利B5年期国债和长期国债期货间的套利C10年期国债和长期国债期货间的套利D5年期国债不同交割月份的价差套利
单选题以下属于国债期货跨品种套利的是()。A5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
单选题国债期货跨期套利包括()两种 I 国债期货买入套利 Ⅱ 国债期货卖出套利 Ⅲ “买入收益率曲线”套利 IV “卖出收益率曲线”套利AI、II、IIIBI、II、IVCII、III、IVDI、II
多选题投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）A投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货B投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货C如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益D投资者可以获得现券的利息收益
多选题关于跨期套利，以下说法正确的有（ ）。A在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会B根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种C买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形D卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形