风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()
Ⅰ.参数法
Ⅱ.蒙特卡洛模拟法
Ⅲ.现金流折现法
Ⅳ.历史模拟法
Ⅰ.参数法
Ⅱ.蒙特卡洛模拟法
Ⅲ.现金流折现法
Ⅳ.历史模拟法
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
参考解析
解析:最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
相关考题:
下列关于VAR的说法,不正确的是( )。A.均值VAR是以均值作为基准来测度风险B.均值VAR度量的是资产价值的平均损失C.零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
以下关于风险价值(VaR)的说法正确的是()。A.VaR是对未来损失风险的事前预测B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险,那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时,我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。()A、2天B、3天C、5天D、10天
下列关于VaR的说法中,正确的是()。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
多选题下列关于VAR的描述,错误的有( )。A风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算B风险价值是以概率百分比表示的价值C风险价值是指潜在的最大损失D风险价值并非是指潜在的最大损失E风险价值不是以概率百分比表示的价值
单选题关于VaR的说法错误的是()。A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失CVaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
单选题某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险,那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时,我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。()A2天B3天C5天D10天