单选题当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,贝塔系数应该为()。A大于1B等于1C小于1D等于0

单选题
当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,贝塔系数应该为()。
A

大于1

B

等于1

C

小于1

D

等于0


参考解析

解析: 暂无解析

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在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是( )。A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B.贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大C.贝塔系数为零的证券是无风险证券D.期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E.投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

某投资者打算购买A、B、C三只股票,该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6;(2)股票B的收益率期望值等于0. 12,贝塔系数等于1.2;(3)股票C的收益率期望值等于0.08,贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为o.2、在股票B上的投资比例为o.5,在股票C上的投资比例为0.3,那么( )。A.在期望收益率-β系数平面上,该投资者的组合优于股票CB.该投资者的组合β系数等于0.96C.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率D.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法,正确的有( )。A.如果β=1,那么E(Ri)=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率B.如果β=0,那么E(Ri)=Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关D.证券市场线的斜率是无风险收益率

关于资本资产定价模型,下列理解正确的是( )。A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B.贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大C.贝塔系数为零的证券是无风险证券D.期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E.投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

当必要投资收益率等于无风险收益率时,贝他系数应( )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于O

当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时,证券A和证券8的期望收益率分别为8%和l2%,贝塔系数分别为0.6和1.4。那么,在这个证券市场上,贝塔系数为l.8的证券的期望收益率等于0.14。( )

当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应( )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

关于资产的贝塔系数β,以下说法正确的是( )。A.贝塔系数越大,则资产的实际收益率越大B.贝塔系数越大,资产的系统风险越大C.贝塔系数衡量资产的所有风险D.贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率E.任意资产组合的贝塔系数一定大于零

当投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应( )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

零贝塔值的证券的期望收益率为()。A.市场收益率B.零收益率C.负收益率D.无风险收益率

假设证券市场处于均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中贝塔系数为0.5,市场组合的期望收益率为9%,则无风险利率为()。A.1.5%B.2%C.3%D.4.5%

当( )时,应该选择高贝塔系数的证券或组合。A.市场处于牛市B.市场处于熊市C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

当股票投资必要收益率等于无风险收益率时,β系数(  )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

某投资者打算购买A、B、C三只股票,该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6,(2)股票B的收益率期望值等于0.12,贝塔系数等于1.2,(3)股票C的收益率期望值等于0.08,贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0.5,在股票C上的投资比例0.3,那么( )。I在期望收益率-β系数平面上,该投资者的组合优于股票CⅡ该投资者的组合β系数等于0.96III该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率IV该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率A.I、II、IIIB.I、II、IVC.II、III、IVD.II、III

按照资本资产定价模型,影响特定股票期望收益率的因素有( )。①无风险的收益率②市场组合的必要收益率③特定股票的贝塔系数④经营杠杆系数和财务杠杆系数A.①②③B.①③④C.①②④D.②③④

当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,β系数应()。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

当投资期望收益率等于无风险投资收益率时,风险系数应()A、大于1B、等于1C、小于1D、等于0

当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,贝塔系数应该为()。A、大于1B、等于1C、小于1D、等于0

当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时,β系数应()。A、大于1B、大于0C、小于1D、等于0

当风险系数等于零时,表明投资无风险,期望收益率等于市场平均收益率。

单选题当股票投资必要收益率等于无风险收益率时(股票市场的风险收益率不为0),B系数( )。A大于1B等于1C小于1D等于0

单选题当必要收益率等于无风险收益率时,β系数应( )。A大于1B等于1C小于1D等于0

单选题当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,贝塔系数应该为()。A大于1B等于1C小于1D等于0

单选题当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时,β系数应()。A大于1B大于0C小于1D等于0

判断题当风险系数等于零时,表明投资无风险,期望收益率等于市场平均收益率。A对B错

单选题当()时,市场时机选择者将选择高贝塔系数的证券组合。A预期市场行情上升B预期市场行情下跌C市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

单选题某投资者打算购买A.B.C三只股票,该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6,(2)股票B的收益率期望值等于0.12,贝塔系数等于1.2,(3)股票C的收益率期望值等于0.08,贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5,在股票C上的投资比例0.3,那么()。 I 在期望收益率-β系数平面上,该投资者的组合优于股票C Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96 III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率AB.C三只股票,该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6,(2)股票B的收益率期望值等于0.12,贝塔系数等于1.2,(3)股票C的收益率期望值等于0.08,贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5,在股票C上的投资比例0.3,那么()。 I 在期望收益率-β系数平面上,该投资者的组合优于股票C Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96 III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率选项:A.I、II、IIIB.I、II、IVC.II、III、IVD.II、IIIBC三只股票,该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6,(2)股票B的收益率期望值等于0.12,贝塔系数等于1.2,(3)股票C的收益率期望值等于0.08,贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5,在股票C上的投资比例0.3,那么()。 I 在期望收益率-β系数平面上,该投资者的组合优于股票C Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96 III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率选项:A.I、II、IIIB.I、II、IVCII、III、IVDII、III

单选题当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应(  )。A大于1B等于1C小于1D等于0