关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大C．贝塔系数衡量资产的所有风险D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零
关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。
A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大
B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大
C．贝塔系数衡量资产的所有风险
D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率
E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零
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关于协方差，以下说法正确的是（ ）。A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度B．将协方差标准化就得到相关系数C．协方差越大，资产的风险越大D．协方差是理解贝塔系数的基础E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0
以下有关贝塔系数的描述，正确的是()。A、贝塔系数是衡量证券承担系统风险水平的指数B、贝塔系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大C、贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大D、贝塔系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
下列关于贝塔系数的表述中，正确的是()。A.股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大D.无风险利率越大，贝塔系数越大E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度C.塔值越大,预期收益率越低D.市场组合的贝塔值为0
(2017年)资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（B）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A.市场组合的贝塔值为0B.贝塔值不能小于0C.贝塔值越大，预期收益率越低D.贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度
下列关于贝塔系数的表述中，正确的是（ ）。A.股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大D.无风险利率越大，贝塔系数越大E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是( )。A、贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量B、贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大C、贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1E、贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
13、下列关于贝塔系数的表述中正确的有A．贝塔系数越大，说明系统风险越大B．某股票的贝塔系数等于1，则它的系统风险与整个市场的平均风险相同C．某股票的贝塔系数等于2，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍D．某股票的贝塔系数是0.5，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半
下列关于贝塔系数的说法正确的是（）A．在其它因素不变的情况下，贝塔系数越大风险收益就越大B．某股票贝塔系数小于1，说明其风险小于整个市场的风险C．贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度D．作为整体的证券市场的贝塔系数大于1