当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时,β系数应()。A、大于1B、大于0C、小于1D、等于0

当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时,β系数应()。

  • A、大于1
  • B、大于0
  • C、小于1
  • D、等于0

相关考题:

假定某项投资的β系数为1.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率为()。 A、15%B、30%C、25%D、20%

当必要投资收益率等于无风险收益率时,贝他系数应( )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于O

当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应( )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

当资产的贝嗒系数6为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为( )。 A、16%B、15%C、11%D、12%

假定无风险收益率为8%,市场平均收益率为16%,某项投资的β系数为1.5,该投资的期望收益率为( )。A.12%B.24%C.20%D.18%

若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收益率为7%,则无风险收益率为( )A.4.5%B.4.8%C.5.0%D.6.0%

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。

当投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应( )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

当股票投资必要收益率等于无风险收益率时,β系数(  )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,β系数应()。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

下列公式正确的是()。A、风险收益率=风险价值系数×标准离差率B、风险收益率=风险价值系数×标准离差C、投资总收益率=无风险收益率+风险收益率D、投资总收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率

某项资产的无风险利率为9%,市场组合期望收益率为12%,β系数为2,则该项资产投资的期望收益率为()。A、15%B、12%C、14%D、8%

当投资期望收益率等于无风险投资收益率时,风险系数应()A、大于1B、等于1C、小于1D、等于0

当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,贝塔系数应该为()。A、大于1B、等于1C、小于1D、等于0

詹森业绩指数涉及的变量有()。A、无风险利率B、投资组合的收益率C、市场组合的期望收益率D、投资组合的β系数

假定无风险收益率为8%,市场平均收益率为16%,某项投资的β系数为1.5,该投资的期望收益率为()。A、12%B、24%C、20%D、18%

当风险系数等于零时,表明投资无风险,期望收益率等于市场平均收益率。

单选题当股票投资必要收益率等于无风险收益率时(股票市场的风险收益率不为0),B系数( )。A大于1B等于1C小于1D等于0

单选题当必要收益率等于无风险收益率时,β系数应( )。A大于1B等于1C小于1D等于0

单选题当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,贝塔系数应该为()。A大于1B等于1C小于1D等于0

单选题当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时,β系数应()。A大于1B大于0C小于1D等于0

单选题整体资产价格鉴证中,当鉴证资产构成为全部资产减全部负债时,应采取的折现率为(  )。A无风险收益率B无风险收益率+风险净资产利润率C期望投资回报率+风险报酬率D无风险收益率+风险总资产收益率

多选题预测投资收益率时,可选择的公式有()A投资收益率=无风险收益率+风险收益率B投资收益率二无风险收益率-风险收益率C投资收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差D投资收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率E投资收益率=无风险收益率+风险价值系数+标准离差串

判断题当风险系数等于零时,表明投资无风险,期望收益率等于市场平均收益率。A对B错

多选题詹森业绩指数涉及的变量有()。A无风险利率B投资组合的收益率C市场组合的期望收益率D投资组合的β系数

单选题无风险收益率为5%,市场期望收益率为10%的条件下:A证券的期望收益率为12%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为15%,β系数为1.2;那么投资者的投资策略为( )。A买进A证券B买进B证券C买进A证券或B证券D买进A证券和B证券

单选题当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应(  )。A大于1B等于1C小于1D等于0