当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,β系数应()。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,β系数应()。

A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0

参考解析

解析:

相关考题:

下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法,正确的有( )。A.如果β=1,那么E(Ri)=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率B.如果β=0,那么E(Ri)=Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关D.证券市场线的斜率是无风险收益率

当必要投资收益率等于无风险收益率时,贝他系数应( )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于O

根据财务管理的理论,必要收益率等于期望收益率、无风险收益率和风险收益率之和。()此题为判断题(对,错)。

当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应( )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

当资产的贝嗒系数6为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为( )。 A、16%B、15%C、11%D、12%

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。

假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为()。A:12%B:14%C:15%D:16%

当投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应( )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。()

根据财务管理的理论,必要收益率等于期望收益率、无风险收益率和风险收益率之和。(  )

当股票投资必要收益率等于无风险收益率时,β系数(  )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

当投资期望收益率等于无风险投资收益率时,风险系数应()A、大于1B、等于1C、小于1D、等于0

当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,贝塔系数应该为()。A、大于1B、等于1C、小于1D、等于0

理性的股票投资者的()等于该投资者购买股票占用资金的机会成本。A、无风险收益率B、最高收益率C、必要收益率D、根据在假定均衡市场条件下系统风险完全补偿的CAPM模型计算出来的期望收益率

当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时,β系数应()。A、大于1B、大于0C、小于1D、等于0

当风险系数等于零时,表明投资无风险,期望收益率等于市场平均收益率。

当()时,应选择高β系数的证券或组合。A、市场处于牛市B、市场处于熊市C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

单选题当股票投资必要收益率等于无风险收益率时(股票市场的风险收益率不为0),B系数( )。A大于1B等于1C小于1D等于0

单选题当必要收益率等于无风险收益率时,β系数应( )。A大于1B等于1C小于1D等于0

单选题当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,贝塔系数应该为()。A大于1B等于1C小于1D等于0

单选题当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时,β系数应()。A大于1B大于0C小于1D等于0

单选题整体资产价格鉴证中,当鉴证资产构成为全部资产减全部负债时,应采取的折现率为(  )。A无风险收益率B无风险收益率+风险净资产利润率C期望投资回报率+风险报酬率D无风险收益率+风险总资产收益率

多选题预测投资收益率时,可选择的公式有()A投资收益率=无风险收益率+风险收益率B投资收益率二无风险收益率-风险收益率C投资收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差D投资收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率E投资收益率=无风险收益率+风险价值系数+标准离差串

单选题零β证券的期望收益率等于(  )。A市场收益率 B零收益率C负收益率D无风险收益率E正收益率

判断题当风险系数等于零时,表明投资无风险,期望收益率等于市场平均收益率。A对B错

单选题当资产的贝嗒系数β为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为()A11%B11.5%C12%D16%

单选题当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应(  )。A大于1B等于1C小于1D等于0