单选题当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（ ）。A大于1B等于1C小于1D等于0
单选题
当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（ ）。
A
大于1
B
等于1
C
小于1
D
等于0
参考解析
解析：
根据资本资产定价模型：R＝Rf＋β（Rm－Rf），因为R＝Rf，Rm≠Rf，所以风险系数β应等于0。
根据资本资产定价模型：R＝Rf＋β（Rm－Rf），因为R＝Rf，Rm≠Rf，所以风险系数β应等于0。
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